Un Buen Sistema De Comercio

Cuando empezamos en el mercado Forex nos dicen que los trillones se negocian 24 horas, 7 días a

Semana en este mercado nunca dormir. Después de pasar algún tiempo en el mercado pronto aprenderá que

El mercado tiene hábitos como los seres humanos. El mercado le gusta tomar los fines de semana y público

Vacaciones. Tiene una rutina diaria donde duerme, toma siestas, es muy activa y luego se relaja.

El mercado Forex no es diferente. Es un mercado dinámico en el que los niveles de precios y actividad

Son NUNCA inmóviles y vibran a diferentes frecuencias (tiempos) dependiendo del día de la

Un sistema comercial puede ser caracterizado como una distribución de los múltiplos R que genera. La esperanza es simplemente la media, o promedio, R-múltiple generado.

Pero, ¿qué significa eso exactamente?

Una Breve Visión General de Riesgo y R-Múltiples

Si usted ha leído cualquiera de los libros del Dr. Tharp, ya sabe que es mucho más eficiente pensar en las ganancias y pérdidas de sus operaciones como una proporción del riesgo inicial tomado (R).

Sin embargo, vamos a repetirlo brevemente:

Uno de los verdaderos secretos del éxito comercial es pensar en términos de riesgo-recompensa ratios cada vez que tome un comercio. Pregúntese, antes de tomar un comercio, & ldquo; ¿cuál es el riesgo en este comercio? ¿La recompensa potencial vale la pena el riesgo potencial?

Entonces, ¿cómo se determina el riesgo potencial de un comercio? Bueno, en el momento de entrar en cualquier comercio, debe pre-determinar un punto en el que usted va a salir del comercio para preservar su capital. Ese punto de salida es el riesgo que tiene en el comercio, o su pérdida esperada. Por ejemplo, si compra una acción de $ 40 y decide salir si cae a $ 30, entonces su riesgo es $ 10.

El riesgo que usted tiene en un comercio se llama R. Eso debería ser fácil de recordar porque R es corto para el riesgo. R puede representar su riesgo por unidad, que en el ejemplo es de $ 10 por acción, o puede representar su riesgo total. Si compró 100 acciones con un riesgo de $ 10 por acción, tendría un riesgo total de $ 1,000.

Recuerde pensar en términos de ratios riesgo-recompensa. Si sabe que su riesgo inicial total en una posición es de $ 1,000, puede expresar todas sus ganancias y pérdidas como una proporción de su riesgo inicial. Por ejemplo, si obtiene un beneficio de $ 2,000 (2 x $ 1000 o $ 20 / share), su beneficio es 2R. Si usted hace un beneficio de $ 10.000 (10 x $ 1000), su beneficio es 10R.

Lo mismo funciona para las pérdidas. Si pierde $ 500, su pérdida es de 0.5R. Si pierde $ 2000, su pérdida es 2R.

Pero espere, & quot; podrías decir. & Quot; ¿Cómo podría tener una pérdida de 2R si mi riesgo total fuera $ 1000? & Quot;

Bueno, tal vez no mantuvo su palabra acerca de tomar una pérdida de $ 1000 y no pudo salir cuando debería tener. Quizás el mercado se derrumbó contra ti. Pérdidas mayores que 1R ocurren todo el tiempo. Su objetivo como un comerciante (o como un inversor) es mantener sus pérdidas en 1R o menos. Warren Buffet, conocido por muchos como el inversor más exitoso del mundo, dice que la regla número uno de invertir es no perder dinero. Pero eso no es un consejo especialmente útil para aquellos que están tratando de crear un marco de riesgo significativo para su comercio. Después de todo, incluso Warren Buffet experimenta pérdidas. Una versión mucho mejor de su regla sería, "mantener sus pérdidas a 1R o menos. & Quot;

Cuando usted tiene una serie de ganancias y pérdidas expresadas como proporciones riesgo-recompensa, lo que realmente tiene es lo que Van llama una distribución múltiple-R. Por lo tanto, cualquier sistema de comercio se puede caracterizar como una distribución múltiple R. De hecho, usted encontrará que pensar en el sistema de comercio como distribuciones múltiples de R realmente le ayuda a entender su sistema y aprender lo que puede esperar de ellos en el futuro.

Uniendo todos juntos

Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la expectativa? Simple: la media (el valor promedio de un conjunto de números) de la distribución múltiple R de un sistema es igual a la expectativa del sistema.

La expectativa le da el valor R promedio que puede esperar de un sistema en muchas operaciones. Dicho de otra manera, la expectativa le dice cuánto puede esperar hacer en promedio, por dólar arriesgado, en un número de oficios.

"En el corazón de todo el comercio es el más simple de todos los conceptos de que los resultados finales deben mostrar una expectativa matemática positiva para que el método de negociación sea rentable". & Mdash; Chuck Branscomb

Así que cuando usted tiene una distribución de los oficios para analizar, puede mirar la ganancia o pérdida generada por cada comercio en términos de R (cuánto fue la ganancia y la pérdida sobre la base de su riesgo inicial) y determinar si el sistema es rentable.

Veamos un ejemplo:

¿Por qué la entrada aleatoria al comercio es tan buena como cualquier técnica?

Analistas técnicos pasan muchas horas agonizando sobre las mejores técnicas de entrada y los mejores sistemas para seguir las tendencias. Pero, francamente, todo el esfuerzo vale la pena? Mi prueba no prueba; Entradas aleatorias son tan buenas como cualquiera.

Ed Seykota 'Whipsaw Song' contiene sus reglas de comercio en sus letras:

Montar sus ganadores

Corta tus pérdidas

Administre su riesgo

Paradas de uso

Pegue al sistema

Presente las noticias

¿Qué pasa si un sistema de seguimiento de tendencias sigue todas las seis de estas reglas pero utiliza entradas aleatorias para entrar en un comercio? ¿Tal método puede ser rentable?

Si las entradas al azar pueden producir un beneficio, entonces debería dar tendencia a los profesionales después de una gran confianza en los principios básicos de buen comercio establecido anteriormente. Y seguramente es mucho más difícil sobreponer tal sistema a los datos.

El sistema . Configuré un simple sistema de seguimiento de tendencias para probar entradas aleatorias de la siguiente manera.

Entrada . Si no hay posición en un instrumento en particular, tome uno: largo o corto sobre una base aleatoria. Los números aleatorios se producen de 1 a 20: si 1 es producido por el generador de números aleatorios, se toma una posición larga, si 2, entonces una posición corta. Para cualquier otro número no se toman medidas.

Aunque no hay posición en un instrumento, este proceso se repite diariamente hasta que se toma una posición. Así, hay períodos en los que no hay posición en un instrumento dado. Como se puede apreciar, al aumentar el rango de números aleatorios (entre 1 y 50 por ejemplo) puede forzar períodos más largos de abstinencia y menos operaciones en general en la cartera.

Salida . Una parada de ATR de 5 trails basada en un promedio simple de ATR de 20 días. Cuando se detiene una posición, eventualmente se volverá a introducir, ya sea larga o corta según las reglas de entrada anteriores. ATR es el rango verdadero medio - una medida de la volatilidad reciente de un instrumento.

Gestión de riesgos . Esto consistió en limitar el tamaño de posición inicial en la entrada. A la entrada se arriesgará 0,375% por valor de la cartera (ajuste de volatilidad, tamaño de posición fraccional fijo basado en la distancia hasta la parada). No se hará ningún otro intento para limitar el riesgo.

Portafolio . La cartera consistió en un surtido equilibrado de más de 25 futuros, 3 bonos, 3 divisas, 3 de energía, 4 de grano, 3 tipos de interés, 3 metales, 2 softs y 3 índices bursátiles.

Pruebas. He realizado 1000 pruebas. Podría haber corrido 5000 o 500,000 pero sospecho que las estadísticas generales diferirían poco.

Sin intereses devengados en saldos de efectivo no utilizados

Desvío: 7%

Comisión por contrato: US $ 7

Fecha de inicio: 1 de enero de 1990

Fecha de finalización: 1 de febrero de 2013

Capital Inicial: US $ 40,000,000

Resultados de la prueba

Las estadísticas promedio de los 1.000 resultados de pruebas fueron las siguientes:

Porcentaje de pruebas rentables: 100%

CAGR (tasa de crecimiento anual compuesta - es decir, esta es la rentabilidad): 2,42%

MAR (promedio de CAGR dividido por el promedio de extracción - un dolor a la ganancia ratio): 0,19

Max Peak to Valley Draw Down (mayor pérdida en el valor de la cartera en cualquier período): 14.11%

Número de operaciones: 1.995

R Cuadrado (suavidad de los retornos): 83

Desviación estándar (anualizada mensual): 5

Duración del comercio ganador (días): 145

Perdiendo la duración del comercio (días): 52

Conclusión

La conclusión es que casi cualquier forma de seguimiento de tendencias ha funcionado muy bien durante las últimas décadas. Parece que han demostrado que las tendencias siempre existen, casi cualquier método de entrada funcionará siempre y cuando se combina con una salida que permite que las ganancias corren y reduce las pérdidas.

Otros ensayos mostraron cómo los resultados pueden mejorarse mediante medidas tales como la adición de un filtro a largo plazo, de modo que los oficios sólo se toman en el sentido de la tendencia a largo plazo. Cuando se aplica un filtro de este tipo, los resultados del agregado se asemejan mucho a los retornos históricos y las relaciones riesgo-recompensa de la tendencia después de la comunidad CTA en su conjunto, haciendo hincapié en que los métodos exactos de entrada no son importantes. La industria en su conjunto no es mejor en la selección de puntos de entrada que mi sistema al azar.

El juego se ha vuelto sin duda más difícil a lo largo de los años por una serie de razones, incluyendo el creciente número de jugadores en los mercados. Los años de 2001 y 2012 demostraron ser excepcionalmente duros y pocos sistemas de tendencias que siguieron (entradas al azar o de otro tipo) pudieron beneficiarse en estos mercados interrumpidos y sin tendencia.

¿Qué depara el futuro? Quién sabe, pero es bueno estar preparado. Si vuelven a surgir tendencias fuertes y duraderas, estos sistemas volverán a beneficiarse. Si no, no lo harán. Es tan simple como eso realmente.

Mi objetivo en las pruebas de entradas aleatorias, junto con una salida de tendencia siguiente fue muy deliberada. Para probar si la tendencia sigue los trabajos en tales datos de mercado como tengo a mi mando.

Mi objetivo no era probar la eficacia de las entradas aleatorias, junto con las salidas aleatorias, que incluso intuitivamente me di cuenta sería un juego de suma cero. Tampoco era para comprobar si las entradas aleatorias (con o sin paradas de arrastre) serían rentables o de otro modo en un mercado secundario - de nuevo, incluso intuitivamente me di cuenta de que no sería.

El experimento consistió en probar la tendencia siguiendo una amplia base de mercados, donde casi por definición habrían períodos de tendencias fuertes y períodos de movimiento hacia adelante / hacia atrás lateral, tendencia mortal a largo plazo.

¿Cómo podemos garantizar las alertas?

Usted no encontrará a nadie en línea que garantice sus alertas comerciales, lo que plantea la pregunta "¿Cómo podemos?" Es una combinación muy simple de dos cosas:

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No sólo un descargo de responsabilidad: Estos sistemas se contabilizan por su valor educativo y no se hacen reclamos sobre rentabilidad o negociabilidad. Estudiarlos y utilizar las ideas para encontrar un método que se adapte a su propia personalidad, habilidades y tolerancia al riesgo. Se necesita más que un sistema para poder operar con rentabilidad, también hay que aprender a operar, lo cual requiere tiempo, persistencia, buenos consejos y recursos suficientes.

NOTA: Nuevos sistemas comerciales y métodos de negociación están en desarrollo y están siendo discutidos y negociados en vivo en la sala de chat durante el día y en la reproducción del mercado por la noche, así que asegúrese de visitar allí para lo último. Este es sólo el material que hemos tenido tiempo de publicar:

2X (actualizado en septiembre de 2002)

¿Alguna vez has deseado poder atrapar cada pinchazo? Echa un vistazo a la disciplina de negociación 2X de Jimmer. Esto es 2X como en "dos veces el intervalo diario".

Operaciones de divergencia de NQoos (actualizado septiembre, 2002)

Estas transacciones de alta fiabilidad han "clicado" Para una gente de lotta en la sala de chat, especialmente con el gran entrenamiento y las cartas que NQoos ha estado proporcionando.

B-Line (actualizado en noviembre de 2002)

El sistema original de Buffy para el día que negocia el Nasdaq y los futuros del índice de S & amp; P. Las señales pueden ser tan simples o complicadas como desee hacerlo.

Aspectos de mayor dominio: Utiliza el análisis de varios períodos de tiempo. Oportunidades comerciales frecuentes. Deja muy poco sobre la mesa. Muy adecuado para el comercio a tiempo parcial. ¿Puede el cuero cabelludo (marcar gráficos) o la tendencia (gráficos de minutos) el comercio intradía. (También se puede utilizar para poblaciones con gráficos de 60M-D-M).

Debilidades: Si el cuero cabelludo, requiere una estrecha atención a los gráficos y la entrada y la ejecución rápida del comercio.

Intensidad: Scalping (20+ día), el comercio de tendencia depende del marco de tiempo utilizado.

Recursos: Gráficos en tiempo real publicados a lo largo del día, asistencia en tiempo real a los compañeros de chat por voz, comercio simulado después de las horas con Buffy, chat de voz Q & amp; A.

2X B-Line (actualizado en enero de 2003)

Combina el sistema B-Line de Buffy con el sistema 2x de Jimmer. Engloba tanto el MOF (dinero en el suelo) como el tirador que difieren principalmente en la posición del estocástico a largo plazo en la ventana 2X y el blin. El MOF captura el primer signo de una inversión de tendencia, y el tirador coge la continuación. Usted puede aprender los dos muy fácilmente al mismo tiempo.

Goinglite's K (no disponible)

Un sistema similar al 2X de Jimmer, excepto que utiliza bandas de Keltner en lugar de bandas de Bollinger. La banda negra Keltner y el Keltner azul y rosa muestran cuatro capas de apoyo y resistencia, por lo que hay más opciones en las entradas. Trabajando actualmente en filtros para hacer los ajustes de prueba más fuertes. Goinglite ha decidido no poner los detalles disponibles en daCharts.

Se trata de un nuevo sistema de comercio, que yo llamo el "Enthios Universal", ya que presenta tantas oportunidades diferentes y se puede ajustar a su propio estilo de inversión o comercio - posición, multi-día, día, swing, incluso cuero cabelludo. Es la 'próxima evolución' de la vieja tabla de Enthios Handy, que mi buen amigo Citizen surgió en 1999.

La plantilla de Universal Chart es gratuita para los usuarios de Ensign y eSignal. Ha estado libre desde abril de 2004. El rendimiento anualizado de las operaciones desde entonces es del orden del 150%. Los calificadores habituales y las letras pequeñas son aplicables. Sitio web actualizado (Feb 2008)

Retro-Trader (actualizado en octubre de 2001)

15m breakout sistema de día de negociación de los índices Nasdaq y S & amp; P índice futuros

Fortalezas: Buena para maximizar los resultados en tendencias intradía, sobrevive bien mientras jockeying para la posición de la próxima gran medida. Usa 2 marcos de tiempo (5 minutos y 15 minutos) para filtrar los malos oficios y obtener alertas tempranas de los cambios de tendencia.

Debilidades: Mediocre resultados en días de rango estrecho, no rentables durante chop. La colocación de stop-loss es demasiado amplia para muchos comerciantes. La frecuencia de las oportunidades comerciales es demasiado lenta para un aprendizaje eficiente en tiempo real. Un sistema que proporciona pequeñas ganancias freqent es más satisfactorio para la mayoría de la gente.

Intensidad: promedio de 10 operaciones por día. Requiere mirar el gráfico sólo cada 5 minutos.

Recursos: Los gráficos y los registros comerciales de otoño de 2001, se mantienen para el interés histórico y estudio independiente.

SMAX (actualizado en abril de 2002)

MACD sistema de crossover para el día de los índices de futuros Nasdaq y S & amp; P

Aspectos de mayor dominio: Utiliza un análisis de múltiples períodos de tiempo para lograr entradas / salidas oportunas. Excelente rentabilidad.

Debilidades: datos históricos limitados, requiere un ojo agudo y una estrecha atención a las cartas durante el día.

Intensidad: promedio de 12 operaciones al día

Recursos: SMAX ya no es compatible ya que ha sido superado por 2X. Los gráficos y archivos de SMAX se mantienen por interés histórico y estudio independiente.

Advertencia: Estos sistemas y métodos comerciales se publican únicamente por su valor educativo. Los resultados históricos no han sido totalmente testados o evaluados. Las reglas de negociación pueden estar sujetas a interpretación y pueden necesitar ser cambiadas o incluso descartadas. Los niveles de riesgo previstos pueden ser superados drásticamente en condiciones extremas de mercado que no son infrecuentes. El mismo sistema puede ser rentable para un comerciante consumado y generar pérdidas en manos de un comerciante no preparado. No hay sustituto para el aprendizaje del comercio, que lleva tiempo en el comercio real. Utilice y / o modifique la información contenida en estos recursos sólo bajo su propio riesgo.

UNIDAD C | Modelado de Sistemas

3. Ejemplo de un sistema comercial

La hipótesis

Medición de la hipótesis

Con el fin de medir el potencial de la ruptura. Tomaremos el par GBP / USD por sus características como un par de divisas que se mueve rápidamente, capaz de romper los niveles de soporte y resistencia cuando gana en velocidad e impulso.

Selección del marco de tiempo

Aunque el evento de la ruptura es visible en los gráficos diarios. Seleccionaremos el marco de tiempo de 1H para comenzar a evaluar la estrategia con la ayuda de indicadores técnicos.

Por un lado, el intervalo de tiempo de 4H parece demasiado alto para visualizar las rupturas más pequeñas, y por otro lado cualquier intervalo de tiempo por debajo de 1H puede generar señales innecesarias.

El huso horario utilizado para las pruebas será GMT como un huso horario estandarizado para el mercado Forex.

Desarrollo de la Estrategia

Las siguientes herramientas se utilizarán para crear las condiciones y reglas de la estrategia:

Un cuadro de precios para marcar los precios altos y bajos del día anterior se mostrará en el gráfico de 1H. Y cada período de 24 horas se marcará con una línea vertical para distinguir el inicio / final del día.

Una combinación de dos promedios móviles ayudará a obtener la dirección de la tendencia subyacente. Estos serán los 21 y los 89 promedios móviles simples. Dos números tomados de la secuencia de Fibonacci que no son contiguos (8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.).

Bollinger Bandas aplicadas a la 21 SMA se utilizará como un indicador de la volatilidad. Las bandas de Bollinger contienen el 95% de los precios de cierre. Cuanto mayor es la desviación estándar utilizada en los ajustes, más precios de cierre están contenidos dentro de las bandas. Como el movimiento de ruptura debe alinearse con la tendencia principal. Necesitamos un parámetro que dé lugar a un cierto espacio para que el precio se desarrolle. Por lo tanto, la desviación se fijará inicialmente en 3.

Este indicador nos ayudará a evitar el comercio de rupturas si el rango diario anterior ha sido muy pequeño y el mercado carece de volatilidad.

Bandas de Bollinger y RSI es un seminario web celebrado por Valeria Bednarik. Aquí puede extraer ideas adicionales sobre cómo usar estos indicadores.

Reglas de Inscripción

Para empezar a probar la estrategia sólo se tomará un comercio por día. Por lo tanto, necesitamos establecer las condiciones en cuanto a la dirección de la ruptura:

Si la baja de cualquier día es menor que la del día anterior, sólo se tomará un descanso a la baja al día siguiente. La dirección hacia abajo se mantendrá sin cambios hasta el máximo de un día supera el máximo del día anterior - a partir de ahí, sólo los oficios al alza se tomará.

Si un día determinado no rompe un precio de día anterior extremo, la dirección de la fuga permanece como estaba antes.

Si un día determinado rompe los extremos del día anterior y el precio bajo, la dirección de la ruptura será determinada por el cierre del día. Por ejemplo, si el cierre del día es menor que el día anterior, la dirección es hacia abajo, y viceversa.

Las condiciones de entrada largas son:

El nivel máximo del día anterior fue más alto que el día anterior (como se explicó anteriormente).

El SMA 21 está por encima de 89 SMA.

La banda Bolliger superior no se contrae a la baja en la última vela antes de la ruptura.

El disparador de entrada largo es:

El tipo de cambio se rompe por encima del máximo del día anterior. Ajuste el nivel de entrada al nivel de día anterior agregando un pip y el spread al upside. Por ejemplo, si el máximo de ayer fue de 1.6350 y su spread para el GBP / USD es de 3 pips. Que el nivel de entrada es 1.6354 ..

Las condiciones de entrada cortas son:

La baja del día anterior fue menor que la del día anterior (como se explicó anteriormente).

El SMA 21 está bajo 89 SMA.

La banda Bolliger inferior no se contrae al alza en la última vela antes de la ruptura.

El tipo de cambio se rompe por debajo del mínimo del día anterior. Ajuste el nivel de entrada a un pip menos que el mínimo del día anterior a la desventaja. Por ejemplo, si el mínimo de ayer era de 1.6300, el nivel de entrada es 1.6299.

Salir Reglas

Sólo hay un objetivo y esta es la extensión Fibonacci 161.8%. La orden exacta del beneficio de la toma será puesta algunos pips antes del nivel de 161.8%. Si hay un número redondo más cercano a 10 pips al nivel de 161.8%, tome el número redondo como un objetivo. También asegúrese de añadir la propagación al nivel objetivo en operaciones cortas. Por ejemplo, si el nivel de extensión de 161.8% en un USD / JPY corto es 90.00, el blanco se colocaría en 90.04 si el spread es de 4 pips.

¿Quieres convertirte en un maestro utilizando los Fibonacci? Aprende de lo básico a las verdaderas estrategias institucionales basadas en esta increíble herramienta. Puede ver grabaciones o leer transcripciones de sesiones en vivo alojadas en FXstreet. com acerca de Fibonacc i.

La pérdida de stop en un comercio largo se sitúa por debajo de los 21 SMA o el 68,1% Fibonacci nivel, que siempre está más cerca del precio de entrada. Por el contrario, la pérdida de stop en un comercio corto se coloca por encima del 21 SMA o el 61,8% Fibonacci nivel, el que está más cerca del precio de entrada. De esta manera, la peor relación potencial ganancia / pérdida en cada comercio es una relación Phi (61,8 / 38,2 = 1,617801047).

Tamaño de posición y gestión de riesgos

Para fines de prueba, cada posición se ingresará con un mini-lote y limitaremos el riesgo al 2% del saldo de la cuenta.

Debido a la importancia del tema que se merece un capítulo entero dedicado a la gestión del riesgo y el dinero. Por ahora, solo concentrarse en seguir los pasos anteriores y seguir las reglas mecánicamente. Los beneficios de este proceso son numerosos como Mark Douglas explica en su libro "Comercio en la Zona". Seguir sistemáticamente un conjunto de reglas comerciales ayudará al estudiante de las siguientes maneras:

Construir el auto-confianza necesaria para operar en un entorno ilimitado.

Aprender a ejecutar sin problemas un sistema comercial.

Entrene su mente para pensar en probabilidades.

Crear una fuerte creencia en su consistencia como un comerciante. & Rdquo;

Fuente: & ldquo; Comercio en la zona & rdquo; Por Mark Douglas, Prentice Hall Press, 2001, p.172

Puede empezar con este sistema como una guía para desarrollar uno diferente, incluso puede comenzar copiando este sistema, pero con el tiempo, su objetivo será desarrollar su propio enfoque comercial único. Un sistema que sirve como un marco lógico de trabajo para cualquier decisión comercial que usted haga.

Sistema de comercio de oro.

Bienvenido a la página web de GoldTradingSystem. com - & quot; Sistema de comercio de oro & quot;

- Nuestra misión es proporcionar acceso Gold Trading System a los comerciantes de productos básicos que buscan asesoramiento comercial del mercado de futuros de oro en cualquier momento o en cualquier lugar, incluyendo consejos de comercio de commodities de oro Comex.

Gold Futures Traders Conocimiento.

La inversión es una pequeña porción de todo el valor, conocido como margen. La especulación del vendedor de futuros de oro es que los precios del oro de la expectativa disminuirían en esa fecha particular mientras que el comprador especula precios del oro subirá bastante para darle el apalancamiento del beneficio en el comercio de futuros de la materia. El precio de mercado del oro de ese día se considera como el precio liquidado sobre el cual se calcula una ganancia o pérdida sobre el cierre del mercado de futuros de oro.

El comercio de oro en los mercados de futuros y efectivo se llevó a cabo en todo el mundo, pero la mayor actividad se encuentra en la Bolsa de Mercancías de Nueva York (COMEX). Este comercio se considera como una actividad de comercio regulada y segura y la infraestructura tiene un alto nivel de seguridad y transparencia para los comerciantes e inversores en futuros de oro. Intercambio de los participantes son los miembros del intercambio de futuros que poseen requisitos estrictos una norma cuestiones por el intercambio de productos, que incluye una sólida situación financiera.

Invertir en futuros del oro requiere ciertas cualidades básicas;

Usted debe ser claro sobre la estrategia que está seleccionando para invertir o negociar en el mercado de futuros de oro. Hay varias maneras y posibilidades como el uso de los servicios de un buen corredor de materias primas en el mercado de futuros de oro y la elección de un corredor de descuento o un corredor de servicio completo, que da un servicio más personal de comercio de los mercados de materias primas. Usted puede optar por la inversión en fondos de futuros también.

Solicitar una Consulta, Hacer una Búsqueda o una Consulta del Sitio Web visitando aquí

No basta simplemente observar solamente las ventajas de negociar el mercado de futuros del oro de Comex. Por el contrario, debe analizar el riesgo involucrado en los mercados de futuros en general. El comercio en el mercado de futuros de oro es una propuesta tremendamente arriesgada y debe pesar su nivel de tolerancia que viene en el mercado de futuros de oro y otros mercados de materias primas.

Es de vital importancia para su decisión. El mercado de futuros de oro es susceptible de ser afectado debido a varias otras razones no directamente relacionados con el mercado. Las circunstancias sociales pueden poner en peligro las actividades del mercado de futuros como la ruptura de la guerra o el deslizamiento de la economía o la agitación política, etc. No puede ser en absoluto factible idea para el comercio en un momento determinado debido al alto riesgo.

Recuerde, los precios del oro y otros mercados de futuros pueden literalmente colapsar (especialmente cuando se negocia a niveles muy elevados después de un gran mercado alcista) en cualquier momento, como el mercado de bulbo de tulipán hace mucho tiempo. Tulip mania o tulipomania fue un período de tiempo en la Edad de Oro holandesa durante la época en que los precios de los tulipanes del tulipán recién introducido alcanzaron niveles de precios increíblemente elevados, pero luego, abruptamente y sin previo aviso, se derrumbaron.

En el pico de la manía del bulbo del tulipán en febrero de 1637, los contratos del tulipán vendieron por más de diez veces el ingreso anual de artesanos expertos. Es la primera explosión especulativa de la burbuja económica. El término de hoy "manía de tulipán" Se usa ahora metafóricamente para referirse a cualquier burbuja grande que haya estallado.

Esta es la razón por la que siempre debe utilizar una orden stop-loss para evitar una pérdida enorme. Esté dispuesto a tomar una pequeña pérdida si el comercio y la tendencia se vuelve contra su posición. De esa manera usted tiene algunos fondos para recuperarse y hacer operaciones ganadoras de nuevo. Refiérase a la tabla de precios increíble tulipán a continuación y tenga en cuenta el precio del oro (o cualquier otra mercancía) también podría estallar un día!

Determinar el valor de su inversión y los efectos negativos del mercado y calcular la pérdida. Es sabio aprender que las pérdidas en los mercados futuros ocurren rápidamente y en gran cantidad. Tome todas estas situaciones en cuenta para juzgar su nivel de tolerancia al riesgo y la capacidad financiera general antes de decidir negociar el mercado de futuros de oro.

Seleccione un corredor de bienes de buena para corretaje de expertos sobre el comercio de futuros de productos básicos y abrir una cuenta de corretaje para el comercio de futuros de oro. También le sugerimos hacer una reserva para comprar nuestro nuevo sistema de comercio de oro.

Vista técnica de lo siguiente para metales preciosos, existencias & amp; el dólar

Las últimas semanas la acción de precios se desarrolló justo como esperábamos. El dinero se derramó en acciones con el foco en las acciones de pequeña capitalización, bancos y tecnología. El hecho de que estos sectores estén mostrando fortaleza mientras que los servicios públicos, la atención de la salud y los bienes de consumo están a la zaga es una buena señal de que los inversores vuelven a tomar riesgos en el mercado.

Debido a que los inversores y los comerciantes son alcistas en el mercado de valores de nuevo el flujo de dinero en los refugios seguros como el oro y la disminución de plata. Creo que esta es la razón por la que las acciones subieron la semana pasada mientras que los metales preciosos bajaban.

A continuación se muestran tres gráficos (dólar, oro y plata) que muestran lo que creo que es más probable que suceda en la próxima semana o dos.

Índice de Dólares Estadounidenses & ndash; Gráfico Diario

El dólar de EE. UU. ha puesto en una muy buena recuperación desde el mínimo en noviembre de 2009. El mes pasado el dólar finalmente alcanzó un nivel de resistencia clave de 81. He estado hablando de este importante nivel de resistencia desde enero como el dólar tendría dificultades Para romper por encima de este nivel.

Echa un vistazo al gráfico diario a continuación. Usted puede ver una cabeza & amp; Hombros patrón y un escote que parece haberse roto el viernes por la tarde tarde. Hay una gran posibilidad de que pudiéramos ver 78 alcanzados, que es el movimiento medido hacia abajo. Si llegamos a seguir a través de la venta de esta semana, entonces yo esperaría 78 para ser tocado dentro de 5-10 días.

GLD & amp; Trading Gráficos SLV ETF

Los metales preciosos se han estado moviendo muy bien para nosotros recientemente. De mirar los gráficos usando el análisis técnico pudimos coger el 5 de febrero bajo y también el 25 de febrero bajo en un ETF varios.

Como se puede ver en los gráficos GLD y SLV, ambos metales no están en una tendencia ascendente que muestra patrones de gráfico alcista y el comercio de apoyo. Si vemos que el dólar de EE. UU. se descomponen la próxima semana, entonces prepárate para ir a largo oro, plata y acciones. Incluso con un salario mensual, a veces se hace difícil de manejar sus necesidades. Aquí es donde un Préstamo Personal Singapur de SGLoan. sg viene pulg. Haga clic para más detalles.

Metales preciosos, acciones y el dólar Negociación Conclusión:

Como un analista técnico de los gráficos anteriores están apuntando a los precios más altos en los próximos días que es emocionante para todos nosotros. PERO cuando las cosas son esta mirada perfecta debemos ser muy cautelosos como el mercado tiene manera de chupar a la gente en configuraciones como esta y escupirlos un par de días más tarde para una pérdida desagradable.

Comprender cómo se mueve el mercado es crucial para evitar y / o minimizar las pérdidas cuando los oficios van en contra de nosotros. Es por eso que sigo esperando mi configuración de bajo riesgo de firma antes de poner cualquier dinero para trabajar.

Mi enfoque es tomar la menor cantidad de operaciones posible cada año, sólo se centra en lo mejor de las mejores configuraciones. Mis configuraciones de bajo riesgo requieren un riesgo a la baja para ser inferior al 3% para la inversión de elección cuando el amplio mercado también muestra signos de fortaleza. Yo uso varios tipos diferentes de análisis para confirmar si una configuración tiene una alta probabilidad de ganar y los que sí son los oficios que llevo junto con mis suscriptores.

Es muy importante esperar a que el mercado confirme un movimiento más alto antes de tomar una posición con este tipo de configuración. El mercado podría ir cualquier manera rápidamente y saltar el arma no es una apuesta segura.

Si usted quisiera recibir mis informes libres del comercio de los metales preciosos visite por favor mi Web site: www. GoldAndOilGuy. com

Sitios web de interés recomendados

W. D. Gann Trading Cursos

Curso de Trading de Opciones

Gann / Elliott Wave

Sistema de Volatilidad

24 horas día de comercio

Sistema de Trading Parabólico

Esta técnica particular ha sido alrededor de mucho tiempo y todavía es ampliamente utilizada por muchos analistas debido a su adaptabilidad a la mayoría de los mercados.

El sistema de tiempo / precio parabólico fue presentado por J. Welles Wilder Jr. en su libro 'Nuevos conceptos en sistemas de negociación técnica'. Es muy a menudo referido como el sistema SAR que significa detener y revertir. Esto significa que cuando una parada se golpea el sistema se invierte por lo que es permanente en el mercado.

El punto real en el que se invierte el sistema se calcula diariamente (o en cualquier período de tiempo que esté mirando) y la parada se mueve para crear un nuevo punto inverso. El punto SAR nunca retrocede.

En otras palabras, si usted es largo el mercado el punto SAR va a aumentar cada día. Lo mismo ocurre con las posiciones cortas. Esta es la parte del tiempo del sistema.

La otra parte importante del sistema es la velocidad a la que se mueve el punto SAR. Si el mercado se está moviendo rápido, el punto SAR se moverá lentamente al principio y luego aumentará a medida que el mercado se mueva más alto, esta es la parte del precio del sistema. La velocidad a la que el sistema aumenta se llama factor de aceleración.

Es más allá de esta lección dar el cálculo exacto del factor de aceleración y no es realmente necesario conocer la fórmula ya que la mayoría de los servicios de gráficos ahora incorporan el sistema en su rango de indicadores.

Ejemplo de lo que parece SAR.

Mi uso de SAR

Hasta aquí todo bien. El sistema es fácil de operar y es muy visual por lo que es fácil saber cuándo debe ser corto o largo. If the SAR point (dots) are above the market you should be short and if they are below the market you should be long.

Here's the problem! It doesn't perform very well in the markets I have tested it on nor do I know any traders who trade it as a stand-alone system. Maybe in the markets of the past it would have worked well but not so now. The problem is there is just too much whipsaw.

Now you may be asking if there is too much whipsaw why mention the system at all? Good question and here are two reasons I find a good use for the system.

The system can be very effective if a filter of some sort is used. In the example below of the eur/jpy I have used a MACD as a filter. If we were long the market then only long signals would be taken and the short signals ignored as long as the filter (MACD in this case) remains long. If a short signal is triggered but the filter still remains long you could close the position and wait for the next long signal. The reverse is true for short positions. You could use any oscillator you feel comfortable with or even trend lines.

Sometimes it can be very difficult to find a good place to put your stop. With the SAR system you will always know exactly where to place a stop and it will increase everyday to help lock in profits. It also gives the move enough room for market corrections without taking you out of the position. I like this particular method if I have a long-term position which; I only want to check on once a day. I can quickly check how the position is and then move my stop accordingly.

I am sure you can find many other uses for the SAR system and its well worth playing around with the parameters to see if it can be added to your trading arsenal.

Trading Examples

We welcome you to research our extensive trading examples. The charts shown feature some of the most popular assets that AbleTrend users are trading, and feature signals directly from AbleTrend as they occurred in real time - read, unlike some other trading systems AbleTrend never repaints signals after the fact. It is uncanny how well AbleTrend signals has been working recently and historically - and to show you that we aren't just cherry picking the charts, we are offering custom charts, prepared per your request. Click below to learn more.

BackTesting Reports

Trading futures and forex involves substantial risk and may not be suitable for all investors. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros.

Determining Expectancy in Your Trading

Traders need to have a solid and realistic understanding of what they expect in the future, and specifically what returns they expect to produce in terms of profits. I ask traders all the time what kind of returns or draw-downs they are expecting in their account and a surprising number say they have no idea or give me their goals rather than planned long term returns. They want to be profitable, but don’t understand how a string of trades may impact overall portfolio value. This kind of trading without planned expectations and rules is a major barrier to success.

So what’s the problem with not knowing what to expect?

Random Trading

Many traders have a propensity for random trading. These kinds of traders seem to be fishing for opportunities. They may take a trade or two from someone else they saw on a forum or newsletter, or they may just be entering trades without a firm risk control procedures in place. They have a tendency to “wait and see what happens.” Usually, what happens is a gut wrenching period of indecision, loss and frustration.

Misunderstanding of trading costs

The second issue these traders deal with is a lack of understanding of system or strategy costs. I usually refer to this as “trader myopia” or “tunnel vision.” These traders concentrate on one trade at a time and are not thinking about tomorrow, or next month’s trades, and don’t understand the costs that can impact results in the long term.

In this section we will address those issues, and walk through the process of developing accurate expectancy for a trading strategy.

What is expectancy?

Expectancy is what it sounds like. It helps you understand how winners, losers, gains and losses relate to each other over the long term. This process helps you understand what your trading system profits should be, and helps validate your backtesting.

In this lesson, we will develop expectancy in three steps. First, you will calculate your win - and loss-ratios. Second, you will calculate your reward-to-risk ratio. Finally, you will combine the two numbers into an expectancy ratio. That information will help to understand what you can expect in the future.

Steps for developing expectancy

1. Calculate your win and loss ratio

2. Calculate your reward to risk ratio

3. Combine those two ratios into an expectancy ratio

Win and loss ratios

This is a simple number to calculate. First, from your back-testing period, sum the total number of trades that would have been taken. Next, total the number of winning trades from that set. Finally, divide the number of winning trades by the total number of trades. This gives you your win ratio. Imagine that you have a strategy that you have tested over 150 total trades with a win ratio of 28%. That means the system results in a profitable trade 28% of the time and losers 72% of the time. The win and loss ratios are calculated like this:

(42 Total winners) / (150 Total trades) = 28% win ratio

100% – (28% win ratio) = 72% loss ratio

This may seem very low, but as we continue we see that doesn’t mean the system isn’t profitable.

Reward to risk ratio

This is also a relatively simple number to calculate. The risk to reward ratio therefore, is simply the average size of a profitable trade divided by the average size of a losing trade. Imagine that in your trading strategy your winners are 5 times larger than your losers. That will make your reward to risk ratio 5.

($500 Winner size) / ($100 Loser size) = 5

Expectancy ratio

At this point we can combine these two numbers to create an expectancy ratio. This is a simple process of multiplying the reward to risk ratio (5) by the percentage of winning trades (28%), and subtracting the percentage of losing trades (72%), which is calculated like this:

(Reward to Risk ratio x win ratio) – Loss ratio = Expectancy Ratio

(5*28%) – (72%) = .68

Superficially, this means that on average you expect this strategy’s trades to return .68 times the size of your losers. This is important for two reasons: First, it may seem obvious, but you know right away that you have a positive return. Second, you now have a number you can compare to other candidate systems to make decisions about which ones you employ.

It is important to remember that any system with an expectancy greater than 0 is profitable using past data. The key is finding one that will be profitable in the future.

You can also use this number to evaluate the effectiveness of modifications to this system.

Other Factors

Expectancy is an important factor but there are three fundamental considerations that are important to note when developing it:

1. Trading costs There is a simple method to help better understand the affects of trading costs on your system. Reduce the gains in your winners by the amount of trading costs, and increase your losers similarly. As I mentioned in a previous section, it is also good to assume a certain amount of slippage during entry. In other words, never assume that things will work out perfectly in your trades.

2. Position SizingFrom here you need to begin working on understanding how expectancy works with position sizing. An expectancy ratio may look good, but without proper and consistent position sizing (use of leverage, margin and lot size), your actual performance could still be poor. We will talk about position sizing in more detail again.

3. Historical versus Future ResultsIt is important to point out that when you are building and testing a system initially, you rely on very fallible data. Past data is certainly useful, and it is the best alternative when you are developing an idea. However, the past is NOT an indication of what WILL happen in the future. You will not likely see results perfectly consistent with what you saw in the past over your testing period. It just doesn’t happen.

Rather than invalidating your expectancy analysis, however, I think this makes it even more important.

Expectancy is a great way to compare and analyze strategies and strategy modifications. It is a solid double-check on the viability of the strategy itself. If your expectancy ratio is negative you should not trade the strategy.

Expectancy also serves an important planning purpose. I always compare developing an expectancy ratio to the pre-flight checklist that a pilot uses before take off. If you are able to answer all the questions required for an expectancy ratio then you have done some good planning. If one of your trading factors is blank, or only an estimate, you need to solidify it before executing on your system.