Media Móvil De 5 Días

estrategia de 5

Lección 1: La tendencia

Un comerciante sólo tiene éxito si él / ella puede identificar una tendencia dominante y el comercio en la misma dirección. Estoy seguro de que ya escuchaste eso. ¿Cuántas veces se escuchó la definición de "tendencia alcista es cuando el mercado hace más altos y más bajos"? Sin embargo, ¿cuántas veces has visto que sucedió, y cuando intentaste comerciar, la tendencia se invirtió en tu contra y te costó caro? ¿Cada vez que cambiaste? Dos veces de cada tres? ¿Nueve de cada diez veces? ¿Creía que el problema se encuentra dentro de sus capacidades comerciales? Bueno, no, no lo es! ¡Es con la definición misma! Es necesario identificar adecuadamente la tendencia, porque de lo contrario, mantendrá vagando en ese mismo círculo vicioso en busca de un sistema comercial rentable.

No vamos a perder más tiempo y entrar en el corazón del tema, la tendencia. Nos acercaremos al mercado para algunos oficios swing. Sin embargo, si desea hacer comercio intradía, sólo puede utilizar marcos de tiempo más cortos, como veremos más adelante. En cuanto al tipo de mercado, la belleza de esas herramientas es que son aplicables en la mayoría de los mercados financieros. Así, independientemente de si usted es un comerciante de valores, comerciante de futuros, comerciante de FX, todavía se puede aplicar esas herramientas de manera rentable.

DE ACUERDO. Entonces, ¿cómo definimos una tendencia? Es bastante simple. Utilizaremos un promedio móvil simple de 5 períodos. No te: Todas las medias móviles utilizadas en el sistema son promedios móviles simples, sin embargo, puede experimentar con medias móviles ponderadas o exponenciales si obtienen mejores resultados. Para las operaciones de swing, utilizaremos un gráfico diario con una media móvil de 5 días. Y sí, esto suena demasiado simple para ser verdad. Oh bien, esa es una realidad sobre el comercio exitoso: POR FAVOR mantenerlo simple, y no se sorprenda por los resultados. Simplemente manténgalo simple y gane dinero. Mira el promedio móvil de 5 días, y si está apuntando hacia arriba, entonces la tendencia es hacia arriba. Si apunta hacia abajo, entonces la tendencia es hacia abajo. Esto es todo lo que necesita saber por el momento en lo que respecta a la identificación de tendencias. Alguien podría preguntar, ¿y si la media móvil es plana? Bueno, eso es cuando está cambiando de alcista a bajista o al revés. Ese es uno de los casos en que debería estar prestando más atención al mercado, como veremos más adelante. Pero por ahora, por favor utilice solamente una media móvil de 5 días, y cambie en su dirección. Vamos a ir mucho tiempo si la media móvil de 5 días está apuntando hacia arriba, y vamos a estar corto si el promedio móvil de 5 días apunta hacia abajo.

Lección 2: La instalación - Candlest icks

Algunos requisitos previos son esenciales antes de entrar en el corazón del comercio exitoso. El método japonés Candlestick es un aspecto importante. Y por cierto, los candeleros no son complicados en absoluto. En realidad, no se necesita conocimientos previos de candelabros para entender y seguir el método. Sólo se centran en lo que tenemos que elegir de esa escuela, y eso es todo lo que necesita saber, con el fin de dar los primeros pasos hacia el comercio exitoso. La belleza de los candeleros, es que es el ÚNICO método capaz de señalar una inversión de tendencia en sus etapas más tempranas. Sí, repito el ÚNICO método capaz de hacer eso, y por lo tanto, no podemos ignorarlo si queremos ser comerciantes exitosos. ¿Podemos? El método japonés existía 300 años antes que cualquier otra escuela de análisis técnico.

Sólo recogeremos algunos patrones indicativos importantes de velas, los memorizaremos de memoria y los usaremos cada vez que podamos en nuestro comercio. Pero primero, necesitamos entender lo que es una vela. Al dibujar una carta de Candlestick japonesa, te darás cuenta de que es similar a las velas, y por lo tanto el nombre. Algunas velas son blancas, otras son negras. Y a veces, hay líneas en la parte superior y debajo de la vela. La vela en sí es la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre en cualquier período dado. Cuando el cuerpo de la vela es blanco, significa que el mercado se abrió en la parte inferior de la vela, y cerró en la parte superior. Y cuando el color del cuerpo es negro, significa que el mercado se abre en la parte superior de la vela y se cierra en la parte inferior, es decir, el cierre es más bajo que el abierto. Entonces, ¿qué pasa con las líneas superior e inferior? Esas son las altas y bajas en cualquier sesión. El precio más alto alcanzado durante un período específico está conectado con el cuerpo de la vela, y se llama la "sombra superior", mientras que el bajo de la sesión se conecta al cuerpo de la vela, y se llama la "sombra inferior" . A veces el alto es también el abrir / cerrar, en cuyo caso la vela no tendrá una sombra más alta. Y si el bajo es también el abrir / cerrar, entonces de la misma manera, la vela no tendrá una sombra más baja.

A continuación encontrará una descripción detallada de cada patrón de velas que vamos a usar:

Continuación Patt ers:

1) Long White Body: En una tendencia alcista, esta vela es muy saludable y confirma la continuación de la tendencia positiva. Es simplemente una vela con un cuerpo blanco que es más largo que de costumbre. Esto debe ser fácilmente detectable con el ojo.

2) Cuerpo negro largo: En tendencia del oso, confirma la continuación del tono negativo.

Eso es todo lo que necesita saber en lo que respecta a los patrones de continuación, por lo que se adhieren a ellos hasta que veamos cómo usarlos en conjunto con Moving Averges.

Patrones de reversión.

1) Doji: Eso es cuando el abierto y el cierre son los mismos, y por lo tanto, la vela tiene la forma de una cruz. En ese caso, señala la indecisión en el mercado, y es seguido generalmente por una tendencia reve rsal.

2) Bullish Eng ulfing: Es entonces cuando después de una larga tendencia de oso compuesta de varios cuerpos negros, un largo cuerpo blanco engulle el cuerpo negro del día anterior. El mercado generalmente sube después.

3) Bearish Eng ulfing: Es cuando después de una larga tendencia alcista compuesta por varios cuerpos blancos, un largo cuerpo negro engulle el cuerpo blanco del día anterior. Se espera que el mercado caiga en el futuro.

4) Línea de Piercin g: Cuando después de una tendencia larga del oso, el mercado golpea una nueva baja, y después termina para arriba penetrar (pero no engullir) el cuerpo negro del día anterior. El mercado generalmente sube después.

5) Dark Cloud Cover: Cuando después de una larga tendencia alcista, el mercado alcanza un nuevo máximo, pero luego cierra inferior, penetrante (pero no engullir) el cuerpo blanco del día anterior. El mercado suele caer después.

6) Martillo: Cuando después de una tendencia de oso largo, el mercado se abre casi neutral, luego cae bruscamente, antes de subir de nuevo y cerrar cerca de su abierto. En este caso, sólo tenemos una sombra más larga y baja (sin sombra superior). El mercado por lo general rallyes afterw ards.

7) Shootin g Star: Cuando después de una larga tendencia alcista, el mercado se abre casi plana, luego se reúne a nuevos máximos, antes de bajar de nuevo y cierre cerca de su abierto. En este caso, sólo tenemos una sombra superior larga (no sombra inferior). El mercado suele caer después.

8) Mornin g Star: Cuando después de una tendencia de oso largo, una fuerte caída en el primer día, es seguido por el cuerpo pequeño abotonado por debajo del cuerpo del primer día, y luego finalmente en el tercer día el mercado se abre y rallyes formando un blanco largo vela. En este caso, tenemos un largo cuerpo negro + un cuerpo pequeño + un largo cuerpo blanco. El mercado por lo general rallyes afterw ards.

9) Evenin g Estrella: Cuando después de una larga tendencia alcista, un rally abrupto en el primer día, es seguido por un pequeño cuerpo boquiabierto sobre el cuerpo del primer día, y finalmente en el tercer día el mercado se abre más y cae bruscamente formando un largo Cuerpo negro En este caso, tenemos un largo cuerpo blanco + pequeño cuerpo + un largo cuerpo negro. El mercado suele caer después.

10) Bullish Harami: Cuando después de una tendencia larga del oso, un cuerpo negro largo es seguido por un pequeño cuerpo que es engullido dentro de él. El mercado por lo general rallyes afterw ards.

11) Bearish Harami: Cuando después de una larga tendencia alcista, un largo cuerpo blanco es seguido por un pequeño cuerpo que se sumerge en su interior. El mercado suele caer después.

12) Spinnin g Tops: Esto es cuando después de una tendencia larga, alcista o bajista, una o varias velas se componen de cuerpos pequeños y sombras pequeñas. El mercado invierte generalmente después.

Pero tenga en cuenta que sólo necesitamos memorizar 14 patrones: dos patrones de continuación y 12 patrones de reversión.

Sólo necesita comprender adecuadamente la lógica detrás de esos 14 patrones de velas. Y eso es lo que hicimos en este capítulo. Así que por favor visite el enlace proporcionado, y memorizar esos patrones de memoria. Mírelos uno a uno, vea cómo se comportó el mercado, dónde empezó y dónde terminó, y por eso el patrón se volvió alcista o bajista. Eso es todo por ahora. Más adelante, veremos cómo usar esos patrones de velas en el comercio.

Lección 3: El método de entrada - Leadi ng

En este capítulo veremos cuándo introducir un comercio con el Método líder. El Método Líder, se utiliza siempre que una señal temprana es generada por CUALQUIER patrón de reversión de candelabro discutido en la lección 2, "La Configuración". Alguien podría preguntarse que en una tendencia de oso el promedio móvil de 5 días podría seguir apuntando hacia abajo cuando una señal de reversión es generada por un patrón de candelabro, así que ¿cómo se supone que para entrar largo cuando la tendencia es hacia abajo? Muy buena pregunta! Bueno, esta sería la única excepción, y tendría algunos criterios estrictos para permitir su aplicación:

1) En una tendencia de Bear, la señal de reversión de la vela debe ser generada AT o por debajo de la media móvil de 5 días, o de lo contrario, sería demasiado tarde y demasiado arriesgado para entrar, y viceversa.

2) La señal de reversión de la vela tiene que estar asociada con el VOLUMEN MEDIO a ALTO o, de lo contrario, no es fiable.

3) El comercio debe ser introducido al final de la sesión, y ya que estamos planeando un comercio swing y trabajando en un gráfico diario, entonces tendremos que entrar en el comercio antes de la sesión se cierra. Es mejor esperar hasta los últimos minutos, preferiblemente los últimos 5 minutos para asegurarse de que el patrón de las velas no cambia al cerrar.

Lección 4: El método de ingreso - Lagging

En este capítulo aprenderemos el método de entrada Lagging. Se llama así, porque la entrada tiene lugar en una etapa posterior a la del método Lider. En otras palabras, el mercado ya habría cambiado de rumbo al entrar en el comercio. Es bastante sencillo y se aplica en las siguientes condiciones:

1) El mercado cruza por encima de la media móvil de 5 días, la media móvil de 5 días está apuntando hacia arriba, se entra largo. La única excepción es si el mercado cruza bastante por encima de la media móvil de 5 días, en cuyo caso, esperaría el primer pull-back como veremos en el caso 3.

2) El mercado cruza por debajo de la media móvil de 5 días, la media móvil de 5 días está apuntando hacia abajo, se entra corto. La única excepción es cuando el mercado cruza muy por debajo de la media móvil de 5 días, en cuyo caso se espera la primera reacción como veremos en el caso 4.

3) La media móvil de 5 días está apuntando hacia arriba, el mercado ya está por encima de la media móvil de 5 días, pero está retrocediendo hacia ella. Como el mercado se cierra cerca de la media móvil de 5 días (pero no cruza por debajo de ella), se introduce largo.

4) La media móvil de 5 días está apuntando hacia abajo, el mercado ya está por debajo de la media móvil de 5 días, pero está recogiendo hacia ella. Como el mercado se cierra cerca de la media móvil de 5 días (pero no cruza por encima de ella), entrar corto.

Eso es simple y sencillo!

A veces, el método líder le ayudaría a entrar en el mercado en una etapa temprana, pero si no se generan señales principales, todavía puede negociar el mercado utilizando el método de retraso y ganar dinero. A continuación, aprendemos abo ut stops.

Lección 5. La Parada

No debería sorprendernos que estaremos discutiendo las paradas antes de los objetivos. ¿Por qué? Porque ese es tu factor de riesgo. Ése es cuánto dinero usted podría perder en un solo comercio. Esa es la principal diferencia entre el análisis técnico y el regular "Buy & amp; Hold". Así es como no puedes ir a la quiebra. Esa es su tranquilidad y sabiduría invaluable.

La parada es simplemente el nivel por encima / por debajo del cual, si el mercado se mueve duramente contra usted, usted estaría tomando su pérdida y salir del mercado. Eso significa simplemente que si entra mucho, la parada estaría por debajo de su nivel de entrada. Y de la misma manera, si entra corto, la parada estaría por encima de su nivel de entrada. Por lo menos hasta que empieces a arrastrarlos.

Hasta ahora es fácil supongo. Sin embargo, la parte difícil es el nivel en el que se supone que colocar esa parada. Muchas personas, piensan que están aplicando paradas, cuando en realidad, en realidad están matando sus oficios, y dando su dinero generosamente al mercado. ¿Cómo? Colocando paradas incorrectas. ¿Hay una parada correcta y una parada incorrecta? ¡Por supuesto! Una parada equivocada, es cuando el mercado le saca de su comercio, y luego se invierte y va a donde siempre quiso ir. ¿Cuántas veces sufrió esa horrible experiencia? Usted compra, hace una parada, el mercado se rompe su parada, usted toma su pérdida y salir del mercado, y al final del día su acción está muy por encima de sus objetivos? No quieres vivir esa experiencia de nuevo, ¿verdad? Por lo tanto, es necesario aplicar una parada correcta. Y aquí es cómo:

Necesito hacer una asignación pero no tengo ninguna pista real cómo solucionarla. Yo realmente apreciaría si usted podría darme una mano con esto.

Estas son las instrucciones para completar el ejercicio:

- Guarde el archivo de Excel adjunto (exercise. xls) en su PC y abra este archivo

En la hoja de datos encontrará 2,5 meses de datos de índice de acciones para Nasdaq, CAC y FTSE, el requisito es crear gráficos separados para cada índice que muestre el movimiento del índice contra la fecha, junto con los promedios móviles de 5 días y 10 días

Método sugerido:

Inserte un nuevo módulo de código para su código

Utilice la hoja 'calcs' para hacer cálculos (en código) de índices, medias móviles de 5 y 10 días; Tratar de conseguir este derecho sólo por un índice primero antes de escribir un bucle para ejecutar en todos los índices

El promedio de 5 días es en los últimos 5 días; Promedio de 10 días es en los últimos 10 días - por lo tanto, algunas células están en blanco (ver adjunto)

Técnicas importantes:

-para apuntar a una celda de la hoja de cálculo: shtData. Cells (5, 1)

-para apuntar a un rango de hoja de cálculo: shtData. Range (shtData. Cells (1, 1), shtData. Cells (20, 4))

-adicionar un botón de comando a la hoja de datos desde la cual se activa el código

- Eliminar los gráficos existentes antes de volver a dibujar (ver código del ejercicio anterior)

-su código no debe contener ningún nombre de índice codificado

-su código debe ser lo suficientemente flexible para tratar de añadir más datos de columna (índices, por ejemplo, DAX, DJI) o más filas de fechas - si dichos datos se agregaron (en otras palabras, no debería haber codificación de la última fila o de los últimos valores de columna )

- seguir las mejores prácticas de codificación (por ejemplo, comentarios, sangría, código de ruptura en rutinas separadas, etc.)

Realmente agradecería su ayuda. Muchas gracias de antemano. Supongo que para algunos de ustedes esto podría ser un pedazo de pastel.

Descripción

Esta lista muestra qué acciones tienen más probabilidades de tener sus 20 días SMA cruzar por encima o por debajo de su SMA de 50 días en la próxima sesión bursátil.

No realizamos un seguimiento del evento cruzado real. Nos centramos en una escala de tiempo más pequeña. Muchos seleccionadores de valores se centran en los candelabros diarios; Que sería el mejor lugar para averiguar qué crossovers sucedió el día anterior.

Para predecir qué acciones tienen más probabilidades de tener un crossover de media móvil en un futuro próximo, comparamos las dos medias móviles y luego usamos la volatilidad reciente de la acción para ver cuán probable es que las medias móviles se crucen en un período de tiempo fijo.

La fórmula para esta lista es absolute_value (20 días SMA de los precios de cierre - 50 días SMA de los precios de cierre) / volatilidad. & Nbsp El valor más pequeño se muestra en la parte superior de la lista.

NOUV - NOUVEAU LIFE PHARMAC

Gráficos Media móvil de 5 días, media móvil de 10 días

Hola todos,

Necesito hacer una asignación pero no tengo ninguna pista real cómo solucionarla. Yo realmente apreciaría si usted podría darme una mano con esto.

Estas son las instrucciones para completar el ejercicio:

- Guarde el archivo de Excel adjunto (exercise. xls) en su PC y abra este archivo

En la hoja de datos encontrará 2,5 meses de datos de índice de acciones para Nasdaq, CAC y FTSE, el requisito es crear gráficos separados para cada índice que muestre el movimiento del índice contra la fecha, junto con medias móviles de 5 días y 10 días

Método sugerido:

Inserte un nuevo módulo de código para su código

Utilice la hoja 'calcs' para hacer cálculos (en código) de índices, medias móviles de 5 y 10 días; Tratar de conseguir este derecho sólo por un índice primero antes de escribir un bucle para ejecutar en todos los índices

El promedio de 5 días es en los últimos 5 días; Promedio de 10 días es en los últimos 10 días - por lo tanto, algunas células están en blanco (ver adjunto)

Técnicas importantes:

-para apuntar a una celda de la hoja de cálculo: shtData. Cells (5, 1)

-para apuntar a un rango de hoja de cálculo: shtData. Range (shtData. Cells (1, 1), shtData. Cells (20, 4))

-adicionar un botón de comando a la hoja de datos desde la cual se activa el código

- Eliminar los gráficos existentes antes de volver a dibujar (ver código del ejercicio anterior)

-su código no debe contener ningún nombre de índice codificado

-su código debe ser lo suficientemente flexible para tratar de añadir más datos de columna (índices, por ejemplo, DAX, DJI) o más filas de fechas - si dichos datos se agregaron (en otras palabras, no debería haber codificación de la última fila o de los últimos valores de columna )

- seguir las mejores prácticas de codificación (por ejemplo, comentarios, sangría, código de ruptura en rutinas separadas, etc.)

Realmente agradecería su ayuda. Muchas gracias de antemano. Supongo que para algunos de ustedes esto podría ser un pedazo de pastel.

Mark Hulbert

CHAPEL HILL, N. C. (MarketWatch) - La ruptura de la media móvil de 200 días significa que la principal tendencia del mercado de valores ha rechazado oficialmente.

¿O lo hace?

Es urgente averiguar, ya que el Dow Jones Industrial Average DJIA, -1,02% cerró la semana pasada por debajo de este nivel técnico crucial, y el S & P 500 SPX, -1,08% lo hizo ayer.

De hecho, algunos analistas técnicos consideran romper por debajo de la media móvil de 200 días para ser el final oficial de un mercado alcista. Por lo tanto, al menos de acuerdo con esta definición, estamos ahora en un mercado bajista. (La definición usual es un descenso del 20% o más.)

Sin embargo, la situación puede no ser tan grave. Mientras que los sistemas de tiempo de mercado basados ​​en el promedio móvil de 200 días tuvieron registros impresionantes en la primera parte del siglo pasado, se han vuelto notablemente menos exitosos en las últimas décadas - hasta el punto de que algunos están especulando abiertamente que ya no funcionan.

De hecho, desde 1990 el mercado de valores ha tenido un desempeño mejor que el promedio después de las señales de "venta" de la media móvil de 200 días.

Esto se ilustra bien en la tabla adjunta. Las señales de "Venta" eran aquellos días en los que el S & amp; P 500 cayó por debajo de su promedio móvil de 200 días después de que el día anterior estuviera por encima de él; Ha habido 85 casos de este tipo desde principios de 1990. Los rendimientos de la tabla reflejan la rentabilidad ajustada a los dividendos de todo el mercado bursátil (según los índices como Wilshire 5000 W5000, -1,11%).

Trading 101: Promedios móviles

Los promedios móviles (MAs) son herramientas muy simples, pero extremadamente útiles para los inversionistas. Un promedio móvil es simplemente el promedio de una serie de números durante un período de tiempo que se actualiza constantemente por la caída del valor más antiguo y luego agregar el valor más reciente y recalcular el promedio. Así que una media móvil de 5 días de los precios de las acciones sumaría los precios de cierre de los últimos 5 días y luego dividiría ese total por 5. Después del próximo día de negociación, dejaríamos el día más antiguo y calcularíamos el promedio con los últimos días & 8217; Precio en su lugar. Así que con el tiempo el promedio se mueve a medida que se agregan nuevos datos y los datos antiguos se eliminan. Hay otros tipos más complejos de MA (exponenciales, triangulares, variables y ponderados, algunos de los más populares), pero para esta discusión nos centraremos en el tipo que acabo de describir, que se llama & # 8216 ; Promedios móviles simples (aka aritmética) & # 8217 ;.

Lo que hacen las AG es suavizar las fluctuaciones de los precios, facilitando así la detección de las tendencias. Todos hemos escuchado las expresiones & # 8220; la tendencia es tu amigo & # 8217; Y el comercio con la tendencia & # 8221; Pero a menudo es difícil identificar la tendencia. Eso es porque las acciones no se mueven en líneas rectas, así como el hecho de que la tendencia puede ser diferente dependiendo de su marco de tiempo. Para esta discusión definiré tres marcos de tiempo diferentes como sigue:

Corto Plazo & # 8211; Un promedio móvil de 10 días. Esto es lo que los comerciantes a corto plazo utilizaría.

Término Intermedio & # 8211; Un promedio móvil de 50 días. Las personas con pocas semanas o meses de tiempo podrían querer usar este promedio.

Largo Plazo & # 8211; Un promedio móvil de 200 días. Inversores a largo plazo con un período de tiempo de meses a años.

Cada uno de esos grupos podría ver el mismo gráfico y ver una tendencia diferente. MA permiten identificar la tendencia simplemente mirando la pendiente de la media. Así que si la línea es inclinada hacia arriba a la derecha la tendencia es hacia arriba, y si se inclina hacia abajo a la derecha la tendencia es hacia abajo. Como ejemplo, veamos un gráfico del NASDAQ para el primer semestre de este año (10 días es azul, 50 días es rojo, 200 días es verde):

Usted puede ver claramente cómo el justo utilizando los tres MA hay varias tendencias en vigor en un momento dado. Así que la clave es decidir qué tendencia (s) se aplican a su estilo de inversión / comercio. Algunas observaciones de ese gráfico:

Los promedios móviles tienen un efecto de suavizado o amortiguamiento en la tabla de precios. Cuanto más largo sea el promedio, más suave.

Los promedios móviles son indicadores rezagados. Observe cómo los promedios más cortos abrazan estrechamente los precios reales. Pero incluso los MA de 10 días no capturan los puntos de inflexión exactos.

Una gran cantidad de dinero podría haber sido hecho / ahorrado por la simple compra cuando los precios cruzados por encima de los 10 días MA y la venta cuando se rompió por debajo de la media.

En una fuerte tendencia alcista, las medias móviles a corto plazo están por encima de los promedios a largo plazo. Vea el lado izquierdo de la tabla. (El inverso también es cierto.)

Cómo utilizar los promedios móviles

Aquí hay sólo algunas ideas sencillas para poner los promedios móviles a trabajar:

Sólo considere comprar una acción si está por encima de su media móvil. Por definición, si los precios están por debajo del promedio, están bajando. Uno de los mejores consejos que he leído sobre este tema fue de Trader Vic. Él dijo

Cuando recojo existencias, nunca compro una acción cuando los precios están por debajo de la media móvil, y nunca (corto) vender una acción cuando el precio está por encima de la media móvil. Simplemente recoja cualquier libro de gráficos que utilice un promedio móvil de 35 o 40 semanas y verá por qué & # 8212; Las probabilidades de estar en lo correcto son contra ti.

Mente usted, esto es después de Vic hace todo su análisis fundamental en una acción. Así que incluso si la acción se ve muy bien fundamentalmente, pasará si está por debajo de la media móvil.

Utilice medias móviles como señal de salida. Considere seriamente la posibilidad de vender una acción que se cierra por debajo de la media móvil.

Considere la posibilidad de comprar acciones a medida que caen cerca de una media móvil pendiente ascendente. Usted notará al mirar los gráficos que las poblaciones a menudo encuentran apoyo (rebote de) los promedios móviles. Comprar en un pullback a un MA a menudo le dará un buen riesgo / recompensa punto de entrada. Puede poner una orden de stop-loss cercana en caso de que usted esté equivocado acerca del rebote.

Veamos algunos ejemplos usando algunos de los ganadores y perdedores más grandes de este año. Aquí está Krispy Kreme Donuts, que está abajo 59% desde el máximo de agosto de 2003 y hacia abajo 48% desde cuando se rompió bajo el MA de 200 días.

QLogic, que es 53% de descuento de su máximo de noviembre y un 44% desde el día después de que rompió el MA de 200 días. Como se puede ver después de romper el MA de 200 días no había ninguna buena razón para comprar para cualquiera de nuestros marcos de tiempo.

A continuación tenemos Novatel Wireless, que sube un 320% este año. Simplemente pasó por encima de su MA de 50 días en el último día de diciembre.

Y, por último, aquí hay un gráfico de Taser que ha tenido una de las tendencias más fuertes que nunca verá. Ha subido alrededor de 4.500% desde que subió por encima de su media móvil de 200 días. Usted puede ver, basado en cómo la media móvil de 10 días, que los comerciantes a corto plazo han estado en control de este stock. Continuamente encontró apoyo en ese promedio.

Como puede ver los promedios móviles son muy simples de usar y pueden ayudar a proteger su capital. Incluso el uso de la señal tardía dada por una ruptura de los 200 días de MA le habría sacado de Enron y MCI mucho antes de que implosionaron. Usted puede agregar promedios móviles a los gráficos de acciones en casi cualquier sitio que ofrece cotizaciones de bolsa & amp; , Como I & # 8217; hecho el gráfico S & amp; P 500 con medias móviles aquí en Yahoo! Finanzas.

Para obtener información más detallada sobre las medias móviles, consulte los siguientes recursos:

¿Qué puedes hacer con glFusion?

Domingo, 31 de agosto 2014 @ 14:12 PM CDT

Contribuido por: admin

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Utilizando el Promedio móvil de 5 días de la relación de Puesta a Llamada para medir el tiempo de un fondo en el S & amp; P 500

La mayoría de los inversionistas miran el Put to Call Ratio en un marco de tiempo diario sin embargo hay mucha volatilidad del día a día usando este método. Para disminuir la cantidad de volatilidad diaria utilizando un Promedio móvil de 5 días de la Ratio de Pago a Llamada se obtiene una mejor idea de las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el S & amp; P 500.

La gráfica de abajo es una gráfica de la media móvil de 5 días de la Ratio de Pago a Llamada (línea roja) en comparación con la S & amp; P 500 (línea azul) desde principios de 2002. Generalmente, cuando veo el promedio móvil de 5 días de la oferta Ratio sube por encima de 1,0 (puntos A), esto es una señal para mí que una inversión inversa (puntos B a C) se puede desarrollar en las próximas semanas como el S & amp; P 500 se ha sobrevendido.

La señal más reciente se produjo a mediados de octubre, ya que el Promedio Móvil de 5 días del Ratio de Puesta a Llamar subió muy por encima de 1,0 (punto D) y fue seguido por un aumento del 7% en el S & P 500 (puntos E a F) de Mediados de octubre hasta mediados de noviembre.

Así, mantenerse al tanto de la media móvil de 5 días de la relación de poner a llamar puede dar a los inversores una pista para cuando el mercado puede estar acercándose a un fondo y reversión al alza posible.

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De Jill Mislinski

Válido hasta el cierre del mercado el 29 de enero de 2016

El S & P 500 cerró diciembre con una pérdida mensual de 1,75%, que sigue una ganancia del 0,05% en noviembre. Una de las tres S & amp; P 500 MAs y una de las cinco MAs ETF de Portfolio de Ivy están señalizando "Invested". En la tabla, los cierres mensuales que están dentro del 2% de una señal están resaltados en amarillo.

La cartera de hiedra

La tabla anterior muestra la señal de media móvil simple (SMA) actual de 10 meses para cada uno de los cinco ETF que aparecen en The Ivy Portfolio. También hemos incluido una tabla de SMAs de 12 meses para los mismos ETFs para esta estrategia alternativa popular.

Para un análisis facinante de la estrategia Ivy Portfolio, vea este artículo de Adam Butler, Mike Philbrick y Rodrigo Gordillo:

Backtesting Promedios móviles

En los últimos años hemos utilizado Excel para realizar un seguimiento del desempeño de varias estrategias de tiempo de movimiento promedio. Pero ahora utilizamos las herramientas de backtesting disponibles en el sitio web de ETFReplay. com. Cualquier persona que esté interesado en la sincronización del mercado con ETFs debe tener una mirada en este Web site. Aquí están las dos herramientas que usamos con más frecuencia:

(Requiere una suscripción pagada)

Antecedentes sobre los promedios móviles

La compra y venta basada en una media móvil de cierre mensual puede ser una estrategia eficaz para manejar el riesgo de pérdidas severas de los principales mercados bajistas. En esencia, cuando el cierre mensual del índice está por encima del valor promedio móvil, usted tiene el índice. Cuando el índice se cierra a continuación, se cambia a efectivo. La desventaja es que nunca te saca en la parte superior o atrás en la parte inferior. También, puede producir el whipsaw ocasional (compra a corto plazo o señal de la venta), como hemos experimentado de vez en cuando durante el año pasado.

Sin embargo, un gráfico de la S & P 500 cierre mensual desde 1995 muestra que un 10 o 12 meses simple estrategia de media móvil (SMA) habría asegurado la participación en la mayoría de los precios al alza movimiento, mientras que drásticamente reducir las pérdidas.

Here is the 12-month variant:

The 10-month exponential moving average (EMA) is a slight variant on the simple moving average. Esta versión aumenta matemáticamente la ponderación de nuevos datos en la secuencia de 10 meses. Desde 1995 ha producido menos whipsaws que la media móvil simple equivalente, aunque era un mes más lento señalar una venta después de estos dos tops del mercado.

Un vistazo a los promedios móviles de 10 y 12 meses en el Dow durante el Crash de 1929 y la Gran Depresión muestra la efectividad de estas estrategias durante esos tiempos peligrosos.

The Psychology of Momentum Signals

Timing works because of a basic human trait. La gente imita el comportamiento exitoso. Cuando escuchan que otros ganan dinero en el mercado, compran. Finalmente, la tendencia se invierte. Puede ser simplemente las expansiones y contracciones normales del ciclo económico. Sometimes the cause is more dramatic — an asset bubble, a major war, a pandemic, or an unexpected financial shock. Cuando la tendencia se invierte, los inversionistas acertados venden temprano. La imitación del éxito gradualmente convierte el impulso de compra anterior en la venta de impulso.

Implementing the Strategy

Our illustrations from the S&P 500 are just that — illustrations. We use the S&P because of the extensive historical data that's readily available. Sin embargo, los seguidores de una estrategia de media móvil deben tomar decisiones de compra / venta sobre las señales para cada inversión específica, no un índice amplio. Even if you're investing in a fund that tracks the S&P 500 (e. g. Vanguard's VFINX or the SPY ETF) the moving average signals for the funds will occasionally differ from the underlying index because of dividend reinvestment. The S&P 500 numbers in our illustrations exclude dividends.

La estrategia es más efectiva en una cuenta con ventajas fiscales con un servicio de corretaje de bajo costo. Usted quiere las ganancias para usted, no su corredor o su tío Sam.

Nota . For anyone who would like to see the 10- and 12-month simple moving averages in the S&P 500 and the equity-versus-cash positions since 1950, here's an Excel file (xls format) of the data. Our source for the monthly closes (Column B) is Yahoo! Finance. Las columnas D y F muestran las posiciones señaladas por el cierre del mes para las dos estrategias SMA.

Recommended Reading

In the past we've recommended Mebane Faber's thoughtful article A Quantitative Approach to Tactical Asset Allocation. El artículo ha sido actualizado y ampliado como parte tres: gestión activa de su libro The Ivy Portfolio. Coautor con Eric Richardson. This is a "must read" for anyone contemplating the use of a timing signal for investment decisions.

The book analyzes the application of moving averages the S&P 500 and four additional asset classes: the Morgan Stanley Capital International EAFE Index (MSCI EAFE), Goldman Sachs Commodity Index (GSCI), National Association of Real Estate Investment Trusts Index (NAREIT), and United States government 10-year Treasury bonds.

Como característica habitual de este sitio web, tratamos de actualizar las señales al final de cada mes.

Para información adicional de Mebane Faber, por favor visite su sitio web, Mebane Faber Research.

Footnote on calculating monthly moving averages: If you're making your own calculations of moving averages for dividend-paying stocks or ETFs, you will occasionally get different results if you don't adjust for dividends. Por ejemplo, en 2012 VNQ se mantuvo invertido a finales de noviembre sobre la base de cierre mensual ajustado, pero hubo una señal de venta si ignoró los ajustes de dividendos. Debido a que los datos de meses anteriores cambiarán cuando se paguen dividendos, debe actualizar los datos para todos los meses en el cálculo si se pagó un dividendo desde el cierre mensual anterior. This will be the case for any dividend-paying stocks or funds.