Thursday 26 October 2017

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Algunos principios básicos a entender son. - El mercado se mueve en tendencias largas (seculares). - Las tendencias intermedias pueden durar de meses a años. - Las tendencias a corto plazo pueden durar de días a semanas. - Traducciones intermedias en cualquier dirección. - Termos de corto plazo sólo en la dirección de la tendencia intermedia. 3 Día MA - un proxy para el precio 13 Día MA - un proxy para la tendencia a corto plazo (una línea de tendencia móvil) 39 Día MA - un proxy para la tendencia intermedia (una línea de tendencia móvil). Los fundamentos de MAs MAs retrasan reversiones del mercado en las tapas y los fondos, más grande el MA el más largo el período del retraso, más corto el MA el más corto el retraso pero el más frecuente el whipsaws. Los MAs funcionan bien cuando los mercados tienden, pero reciben frecuentemente whipsawed cuando están en un rango. Por lo tanto, las tendencias comerciales con las MA, pero no las gamas comerciales con MAs. Simplemente mantenerse a un lado y ser paciente hasta que surja una nueva tendencia. La tendencia intermedia está en la dirección del MA 39 que actúa como una línea de tendencia móvil. Si el 39 MA está apuntando hacia arriba, entonces la tendencia intermedia es hacia arriba, si hacia abajo la tendencia es hacia abajo. Si el MA 39 es horizontal, el mercado se encuentra en un rango, del cual surgirá una tendencia, tarde o temprano. Análisis por 31339 Estrategia de negociación Reglas de negociación simples 1. Cuando el MA 39 se está moviendo hasta comprar cuando el MA 3 cruza sobre el MA 13. Y / o cuando el MA 3 cruza por encima del MA 39. Cuando el 13 MA cruza por encima de los 39 MA considerar añadir a su posición larga. Salir y mantenerse a un lado cuando el 3 cruza por debajo de la MA 13. 2. Cuando el MA 39 se está moviendo hacia abajo vende corto cuando el MA 3 cruza por debajo del MA 13. Y / o cuando el 3 MA cruza por debajo del MA 39. Cuando el 13 MA cruza por debajo de los 39 MA considerar añadir a su posición corta. Salir y mantenerse a un lado cuando el MA 3 cruza de nuevo sobre el MA 13. 3. Inicie operaciones sólo en la dirección opuesta a la tendencia intermedia cuando el 3 MA cruza por encima o por debajo del MA 39, preferiblemente después de que el MA 39 ya haya cambiado de dirección. 4. Este crossover MA 3:13 mantendrá su comercio en la tendencia con sólo un pequeño retraso y en las líneas laterales durante las correcciones. El retraso sólo se vuelve más sustancial en las reversiones de la tendencia intermedia (un crossover 3:39), un pequeño precio a pagar en estos tiempos inciertos de transición de tendencia. Puede configurar su software de análisis técnico para mostrar gráficos de barras con estas MA 3X13x39 simple. Este sistema de comercio le ayudará a seleccionar los mejores comerciantes, evitando los oficios menos rentables en los mercados picados. El sistema de comercio de media móvil en movimiento El sistema de comercio de media móvil en movimiento (reglas y explicaciones más adelante) es un sistema clásico de seguimiento de tendencia. Como tal, lo incluimos en nuestro informe de seguimiento del estado de tendencia. Que tiene como objetivo establecer un punto de referencia para seguir el desempeño genérico de tendencia siguiendo como una estrategia comercial. El estado de la sabiduría de la tendencia Sigue el rendimiento de un índice compuesto compuesto por los siguientes sistemas clásicos de tendencias (Triple Moving Average y otros) simulados en múltiples marcos temporales y una cartera de futuros, seleccionados entre 300 mercados de futuros en más de 30 intercambios que Wisdom El comercio puede proporcionar acceso a los clientes. La cartera es global, diversificada y equilibrada en los principales sectores. Publicamos actualizaciones al informe cada mes, incluyendo la del sistema de transacciones Triple Moving Average. Suscribirse es la mejor manera de mantener un seguimiento y seguir el desempeño de seguimiento de la tendencia sobre una base regular. Suscríbete, asegúrate de no perder nuestro estado de tendencia. Reciba actualizaciones gratuitas cada mes Tendencia después del rendimiento en pocas palabras Tendencia objetiva después del benchmark Estadísticas y análisis útiles Informe histórico completo para los nuevos suscriptores Una de las estrategias comerciales más comunes entre los comerciantes de futuros profesionales. Triple Moving Average System Explained El sistema Triple Moving Average Trading utiliza tres promedios móviles, uno corto, uno medio y uno largo. El sistema de Triple Moving Average Trading opera durante mucho tiempo cuando el promedio móvil corto es más alto que el promedio móvil medio y el promedio móvil medio es más alto que el promedio móvil largo. Cuando la media móvil corta está de vuelta por debajo de la media móvil media, el sistema sale. Lo contrario es cierto para las operaciones cortas. Por esta razón, a diferencia del sistema de comercio Dual Moving Average, este sistema no siempre está en el mercado. El sistema está fuera del mercado cuando la relación entre el MA corto y el MA medio no coincide con la relación entre el MA medio y MA largo. For example, considering Long trades, if the short MA is over the medium MA but the medium MA is under the long MA, the system is out of the market. Likewise if the medium MA is over the long MA but the short MA is not over the medium MA the system is out of the market. This means that the Triple Moving Average system can initiate trades due to either: Short MA is above the medium MA for Long entries or to below for Short entries. This is the most common case. Medium MA is above the long MA where the short MA is already over the medium MA for Long entries, or to below the long MA where the short MA is already under the medium MA for Short entries. This will happen when the market has been descending or ascending for a long time and then reverses direction. It takes longer for the medium MA to move to the other side of the long MA since they are both slower moving averages than the short MA. The Triple Moving Average trading system optionally uses a stop based on Average True Range (ATR). If the ATR stop is not used, the system uses the value of the long moving average as the stop for the purpose of position sizing. In the event of a stop out, the system will reenter whenever the above conditions are true, even if this is the following day8217s open. The Triple Moving Average trading system includes seven parameters that affect the entries: Long Moving Average The number of days in the long moving average. Medium Moving Average The number of days in the medium moving average. Short Moving Average The number of days in the short moving average. If set to TRUE then the system will enter a stop based on a certain number of ATR from the entry point. The number of days used for the ATR calculation. This parameter is visible and active only if Use ATR Stops is TRUE. The stop width expressed in terms of ATR. This parameter is visible and active only if Use ATR Stops is TRUE. If the Use ATR Stops is FALSE the trading system computes a stop at the price of the long moving average for the purposes of position sizing. In this case, the stop is active only for the first day. Close through Short MA If set to True, Trading Blox won8217t take a trade unless the close is also on the right side of the short moving average. For example, with this parameter set to True, in addition to the short moving average being over the medium moving average and the medium moving average being over the long moving average, the close must be above the short moving average in order to trigger a Long position entry. Alternative Systems In addition to the public trading systems, we offer to our clients several proprietary trading systems. with strategies ranging from long-term trend following to short-term mean-reversion. We also provide full execution services for a fully automated strategy trading solution. Please click on the picture below to see our trading systems performance. CFTC-required risk disclosure for hypothetical results Hypothetical performance results have many inherent limitations, some of which are described below. No se hace ninguna representación de que cualquier cuenta tenga o sea probable obtener ganancias o pérdidas similares a las mostradas. in fact, there are frequently sharp differences between hypothetical performance results and the actual results subsequently achieved by any particular trading program. Una de las limitaciones de los resultados de rendimiento hipotético es que generalmente se preparan con el beneficio de la retrospección. Además, el comercio hipotético no implica riesgo financiero, y ningún registro de operaciones hipotético puede explicar completamente el impacto del riesgo financiero en el comercio real. Por ejemplo, la capacidad de soportar las pérdidas o adherirse a un programa de comercio particular a pesar de las pérdidas comerciales son puntos importantes que también pueden afectar adversamente los resultados comerciales reales. There are numerous other factors related to the markets in general or to the implementation of any specific trading program which cannot be fully accounted for in the preparation of hypothetical performance results and all of which can adversely affect actual trading results. Wisdom Trading is an NFA-registered Introducing Broker. We offer Global commodity brokerage services, managed futures consultation, direct access trading, and trading system execution services to individuals, corporations and industry professionals. As an Independent introducing broker we maintain clearing relationships with several major Futures Commission Merchants around the globe. Multiple clearing relationships allow us to offer our clients a wide range of services and exceptionally wide range of markets. Our clearing relationships provide clients with 24hr access to futures, commodities, and foreign exchange markets around the globe. copy 2015 Wisdom Trading Futures trading involves a substantial risk of loss and is not suitable for all investors. Past performance is not indicative of future results. First a brief commercial. ¿Está usted interesado en métodos probados para ganar dinero (y evitar perderlo) con el mercado de tiempo Toms libro, Cómo invertir si no puede permitirse perder. Está disponible en ediciones impresas y Kindle / ebook. Los métodos del libro no son los mismos que se tratan en este artículo. Disponible en Amazon. La edición impresa es 18.95 y la versión Kindle / eBook es 8.95. Como parte de nuestra investigación en curso del mercado de tiempo, hemos hecho un análisis sobre los sistemas de media móvil para demostrar que están equivocados el mercado quotexpertsquot que continúan demandando el mercado El tiempo no funciona. The Gleason Report doesnt use moving averages for timing the SampP500 but many investors and advisory services do. Nuestros resultados confirman que muchos sistemas de media móvil pueden batir fácilmente comprar y mantener. There are, however, significant differences in performance over various time periods. The best moving average system we devised is based on a 40/10 week two average model but well discuss the results from other intervals too. La conclusión de nuestra investigación: Market Timing funciona. Los sistemas de media móvil simple golpean Buy amp Hold y con menos riesgo de mercado. Los datos a continuación muestran los resultados de los sistemas que creamos que usan las medias móviles a las transacciones de tiempo en el índice SampP500 durante un período de 43 años de 1960 a 2003. Las diversas filas muestran el resultado de cambiar los intervalos de tiempo y usar una y dos medias móviles . Utilizamos los precios semanales de cierre del viernes en lugar de los precios diarios. Los resultados del promedio móvil incluyen el comercio de compra más reciente incluso si todavía está abierto. The heading captions are as follows: BampH Simple buy and hold aggregate returns Model Results of the moving average system Better The percent by which the model beat buy and hold Trades The number of round trip trades Success The percent of trades that made money AvgGain Total earnings divided by trades AvgLoss Total dollars lost divided by trades MedGain The median average of all winning trades MedLoss The median average of all losing trades WieghtedGain The weighted median average of gains and losses per trade Risk The models time in the market divided by the time in market of buy and hold Test Results The best performance on a 10,000 investment over the 43-year period came from a 40 week and a 10 week combination (200 day/50 day). Pero, hubo grandes diferencias cuando dividimos los períodos en dos secciones: 1960-1980 y 1980-2003. Los rangos exactos del año no son críticos, pero muestran claramente que los sistemas de media móvil funcionaron mucho mejor hace 20 años. Heres cómo funciona el sistema de media móvil dos. Buy when the closing price is over the longer moving average Sell when the shorter moving average goes below the longer moving average. Por lo tanto, cuando el precio de cierre va más de los 200 días de media móvil que compramos. Vender cuando el día 50 va por debajo de los 200 días. No compre otra vez hasta que el precio sobrepase los 200. Nota: Esto puede crear una situación donde el precio está por encima de la MA de 40w pero la MA de 10w está por debajo de los 40w. En ese caso, comprar en cuando el día 50 va más de los 200 días. En la tabla de abajo, en la línea cuatro, el 40/10 es la mejor combinación y el golpe de comprar y mantener por 2,37 veces. 68 of the trades were successful and it made about two trades per year. It was in the market 69 of the time. Cuando no en acciones le dimos 5 por mes / año por estar en bonos a corto plazo. El 44/10 llegó en segundo lugar. Los diferentes totales en la columna BampH ocurren debido a diferentes fechas de inicio y fin. Now, lets break the 43 years down into two sections. De 1960 a 1980 el 40/10 fue el ganador. De 1980 a 2003, el 40/10 batió comprar y mantener por 20. Fue en el mercado sólo 73 de la época (riesgo) y tuvo éxito en 73 de los 33 oficios. Algunas personas usan una media móvil simple de 200 días (40 semanas) para el tiempo de mercado. No hizo casi tan bien durante los 43 años como el 40/10. Los 65 oficios trabajan a 1.5 por año y sólo 45 fueron exitosos. Estaba en el mercado 66 de la época. Ahora, vamos a romper eso en dos períodos. The 200 day moving average performed well in the earlier years from 1960 to 1980. It hasnt done nearly as well over the last 23 years but the risk level is still quite good. El punto más importante de nuestro análisis es: Un sistema de media móvil mecánica simple supera el Buy amp Hold de un fondo de índice durante períodos de 20 años y con 30 menos riesgo. Los sistemas de media móvil tendrán períodos de mal desempeño pero se mantendrán bastante bien con el tiempo. Por lo tanto, ¿por qué tantos comentaristas y expertos llamados continuamente bash timing del mercado cuando obviamente funciona En primer lugar, la mayoría de los inversores no tienen la paciencia o la confianza para el comercio de valores. They panic out of trades when the market moves against them rather than wait for the systems signal. Probablemente son mejores en un fondo mutuo al menos ganar algo de dinero. En segundo lugar, los inversores desinformados son la fuente de beneficios para los fondos mutuos. No es el trabajo de fondos para educar a los inversores sobre las estrategias de mercado. Además, obtienen un porcentaje de los activos, incluso si el inversor pierde dinero. Many mutual funds have over 100 portfolio turnover each year as they frantically buy and sell stocks. Irónicamente, los temporizadores de los mercados de theyre ruidosos que negocian en dinero del inversionista. Hecho: La mayoría de los fondos de inversión de bajo rendimiento de los fondos índice en el corto plazo y prácticamente todos los fondos de inversión de bajo rendimiento en cualquier período de 10 años. Se detienen por los costos de operación y los gastos. La conclusión obvia: Coloque sus activos en un fondo de índice. Opcionalmente, comprar algunas acciones individuales o administrar una parte de su cartera con una estrategia de tiempo probado. Si estás dispuesto a administrar tu propio dinero y tener autodisciplina, no deberías considerar administrar el mercado con algo de tu dinero para obtener un rendimiento mucho mejor. Un sistema mucho mejor Los promedios móviles son simplistas. Couldnt an intelligent model do much better A moving average system by definition always lags the market on the way up and on the way down. Por lo tanto, siempre compra un poco tarde y se vende tarde. La Alerta de Mercado Nogales es en tiempo real y un poco más inteligente. Tiene aproximadamente el mismo nivel de riesgo pero cuatro veces el retorno del mejor sistema de media móvil. En 2003, Nogales Market Alert compró en el SampP500 en febrero en 829 mientras que el promedio móvil compró en mayo en 944. Nogales Market Alert probablemente venderá más pronto también. Puesto que los mercados caen generalmente mucho más rápidamente que suben. Salir temprano es muy importante para producir retornos superiores. Realidad: una estrategia de tiempo de mercado inteligente puede superar mucho a un sistema de media móvil. Muy pocos sistemas de cronometraje combinan altas ganancias con pocas operaciones perdidas. Comparemos la mejor combinación de media móvil (40/10) con la Alerta de Mercado de Nogales. En una prueba de espalda de 25 años, 1979 a 2003, el modelo de media móvil convirtió 10.000 en 125.000 en 35 oficios. Market Alert convirtió 10.000 en 450.000 en 12 operaciones. La diferencia en el crecimiento del capital entre Nogales Market Alert y Buy amp Hold es el resultado de que el dinero crece a un mayor rendimiento anual. Market Alert earned 16 per year over the 25 years and Buy amp Hold earned 10.2. Muchas grandes corporaciones e inversionistas independientes buscan un 15 retorno sobre el patrimonio por año y usted debe también. This is not unrealistic. Para más información sobre Nogales Market Alert, lea nuestras preguntas frecuentes. Explica qué hace el modelo y cómo utilizarlo para mejorar los rendimientos de las inversiones. ¿Qué muestra el promedio móvil 40/10 para el SampP500 a partir de enero de 2004 Heres the chart. Su aún en el mercado y por lo que es Market Alert. Which do you think will get a higher price when its time to sell Copyright 2003, Southwest Ranch Financial, LLC

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