Acd Trading Indicators

Por Mark B. Fisher Publicado por John Wiley amp Sons, Inc. Hoboken, Nueva Jersey Logical Trader / ACD Daily es un proveedor de contenido independiente no afiliado con MBF Clearing Corp, por favor ver renuncias completas Por más de quince años, Mark Fisher ha enseñado a miles de Personas - de los comerciantes en los pisos de las principales bolsas a los inversores individuales frente a las pantallas de ordenador - cómo negociar acciones, futuros sobre las materias primas e incluso las monedas, utilizando su altamente exitoso e innovador método ACD. Ahora, en The Logical Trader: Aplicando un método a la locura, Fisher le enseñará cómo usar el método ACD para operar de manera más eficaz y, a su vez, más rentable que nunca. El operador lógico se abre con una discusión en profundidad que describe los conceptos básicos del método ACD-trazar puntos de precio particulares en relación con el rango de apertura y muestra cómo este método le permite obtener puntos de referencia contra los cuales intercambiar los A y C Puntos para la entrada y los puntos B y D como paradas. También aprenderá acerca de los rangos de pivote y cómo puede combinarlos con la ACD para maximizar el tamaño de la posición y minimizar el riesgo. A lo largo del camino, Fisher analiza algunos temas psicológicos muy importantes: No Ego, Gambling Theory y The Concept of Next, que cuando se combinan con ACD, pueden adaptarse a cualquier estilo o metodología comercial. Después de una sección de preguntas y respuestas diseñada para evaluar lo que has aprendido en la primera mitad del libro, The Logical Trader continúa mostrándote cómo usar el método ACD en tándem con otras herramientas de trading: Explorando estrategias usando la media móvil pivot Discutir varias estrategias de negociación que le permiten salir de operaciones en el momento óptimo Destacando las historias comerciales que implican estrategias de gestión de riesgos Paso a paso, The Logical Trader le mostrará cómo Para usar el método ACD para calcular los precios por encima de los cuales youd desea ser largo y los precios por debajo de los cuales youd desea ser corto. Utilizando otros indicadores y medidas, que se superponen a la base ACD, también aprenderá a construir un plan de negociación basado en los precios vigentes y la actividad del mercado. Siempre y cuando haya suficiente volatilidad y liquidez en el mercado, puede utilizar el método ACD para todo, desde operaciones a corto plazo a corto plazo hasta posiciones a largo plazo que duran semanas o incluso meses. Si usted es un comerciante principiante o youve estado en él durante años, youll encontrar que el sistema ACD tiene algo que ofrecer y su estilo de comercio. Lleno de historias del mundo real, ejemplos accesibles y anécdotas de comerciantes que han utilizado con éxito este método, The Logical Trader explica completamente el método ACD y le muestra cómo obtener el máximo provecho de ello. Logical Trader / ACD Daily es un servicio de información independiente únicamente, y el acceso a Logical Trader / ACD Daily se proporciona a través de este sitio web como una cortesía sólo para los visitantes del sitio. Ni MBF Clearing Corp. sus afiliados, partes relacionadas ni los editores de contenido proporcionados con la suscripción de ACD hacen reclamaciones, garantías o representaciones en cuanto a la aptitud o el resultado de cualquier metodología o estrategia sugerida. La negociación de futuros de materias primas, opciones y / o cualquier otro instrumento financiero incluye un riesgo significativo de pérdida, independientemente de las estrategias o metodologías acompañadas por la suscripción. Primer sobre la metodología ACD Todo lo que quería saber sobre el método ACD de comercio y mucho más. Mark Fishers pasión por el comercio comenzó a una edad muy temprana. A la edad de 12 años, consiguió su primer trabajo como corredor en el piso de Commodity Exchange. Mientras asistía a la Universidad de Pennsylvania Escuela Wharton de Negocios, Mark Fisher moonlighted como miembro independiente de Nueva York COMEX. A la edad de veintiún años, era el más joven en operar en el futuro de plata. Mientras asistía a la universidad, Mark comenzó a investigar maneras de mejorar su comercio. Combinando las ideas de su investigación académica y su experiencia en el mundo real, Mark Fisher desarrolló los principios de su Metodología ACD. Los fundamentos del método ACD están trazando puntos de precio particulares en relación con el rango de apertura. Muestra puntos de referencia con respecto a los cuales intercambiar los puntos AQQ y CQQ para entrada y los puntos BQQ y QQ como puntos de parada. El método ACD calcula los precios por encima de los cuales youd desea ser largo y los precios por debajo de los cuales youd desea ser corto. Siempre y cuando haya suficiente volatilidad y liquidez en el mercado, puede usar la naturaleza agresiva del estilo de negociación de ACD para maximizar el tamaño de la posición y minimizar su riesgo. Los principios del método ACD son adecuados para la agresión que se requiere cuando el mercado está en desequilibrio. Usted desea ser agresivo cuando el mercado está tendiendo. Usted quiere comprar tanto como usted puede mientras que el mercado está tendiendo para arriba o vende tanto como usted puede mientras que el mercado está tendiendo abajo. Me gusta usar la Metodología ACD cuando el mercado está en Desarrollo Vertical. Me conmuta de una naturaleza pasiva de desvanecimiento del mercado utilizado en el mercado de perfil de comercio a una naturaleza agresiva de golpear las ofertas o levantar las ofertas. En lugar de esperar a que el mercado llegue a mí, voy a ello. Cuando el mercado está en tendencia, usted no quiere ser un proveedor de liquidez, usted quiere ser un tomador de liquidez. ACD Metodología es bueno para conseguir que en el marco de la mente adecuada para el comercio de este tipo de mercado. Usted desea conseguir amped para arriba. Usted está compitiendo con otros comerciantes y desea obtener sus posiciones antes de que lo hagan. Hay tres errores comunes que he visto con los nuevos practicantes de ACD. La primera es que aplican métodos ACD todo el tiempo. No puedes hacer esto. Sólo desea cambiar al método ACD cuando el mercado está en tendencia. De lo contrario, usted estará frustrado con sus pérdidas de parada. El segundo error es que utilizan el rango de apertura como un precio de disparo para entrar en un comercio. Escriben códigos informáticos simples como cuando el precio rompe la gama de apertura alta, la compra o cuando el precio rompe el rango de apertura bajo, lo venden. No lo use de esa manera. Utilícelo como manera de fijar su sesgo para su negociación, no como punto de entrada de la compra / venta. El tercer error es no saber dónde se equivoca antes de entrar en un comercio. Las siguientes son cinco reglas ACD: 1. Trazar el punto As y Cs como puntos de referencia. 2. Apóyese contra estos puntos de referencia a medida que ejecuta sus operaciones. 3. Maximice su tamaño cuando el escenario comercial es favorable. En todo momento, minimice su riesgo. 4. Saber dónde estás saliendo si estás equivocado. 5. Si usted puede contestar 4, usted negociará con confianza. A-Down Un nivel de precio establecido en un número específico de garrapatas fuera del rango de apertura que está determinado por los valores de A para un stock o un producto en particular por debajo de la parte inferior del rango de apertura. Este es un nivel de entrada para establecer un sesgo corto. A-Up Un nivel de precios establecido a un número específico de garrapatas fuera del rango de apertura que está determinado por los valores de A para un stock o mercancía en particular por encima de la parte superior del rango de apertura. Este es un nivel de entrada para establecer un sesgo largo. Rango de apertura de ACD En su mayor parte, es un marco de tiempo basado en la apertura de un mercado determinado. Se utiliza como un área de referencia durante todo el día. Sin embargo, el intervalo de apertura ACD no es un marco de tiempo estático. La acción de negociación dicta cuando se va a establecer un intervalo de apertura para el día. Por ejemplo, si su intervalo de apertura normal comienza a las 9:30 am ET, debe ajustarlo para que comience a las 8:30 am ET en los días en que se publica el informe de desempleo. El intervalo de tiempo de apertura no es estático. Debe moverse de acuerdo a donde los comerciantes están entrando en el mercado. El rango de apertura se puede mover a una hora anterior como en los días del informe de desempleo o se puede mover a un momento posterior en los días de reunión FOMC donde el intervalo de apertura comienza a las 2:15 pm hora del este. Esto es cuando los comerciantes entran en el mercado para establecer sus posiciones. C-Abajo Un nivel de precios fijado en un número específico de garrapatas fuera del rango de apertura para un stock particular o mercancía por debajo de la parte inferior del rango de apertura. Este es un nivel de entrada para establecer un sesgo corto. Un C-Down se puede hacer sólo si el mercado ha tenido previamente un A-Up confirmado. C-Up Un nivel de precios establecido en un número específico de garrapatas fuera del rango de apertura para un stock o mercancía en particular por encima del rango de apertura. Este es un nivel de entrada para establecer un sesgo largo. Un C-Up sólo se puede hacer si el mercado ha tenido previamente un A-Down confirmado. Rango diario de pivote El rango diario de pivote se calcula sobre la base de la alta, baja y cierre del día de negociación anterior. El sistema ACD identifica este rango de precios como la carne del mercado desde el día de negociación anterior. Esta es la manera de Mark Fishers de decir Value Area. Punto fallido A Un punto fallido Una configuración puede ocurrir en base a uno de los dos escenarios siguientes: (1) el mercado puede acercarse a un valor del Punto A y no comerciar a ese valor, invirtiendo posteriormente su dirección y volviendo a operar en el rango de apertura. O, (2) el mercado puede acercarse a un valor del Punto A, el comercio a ese valor e incluso potencialmente a través de él. Sin embargo, no se queda en el valor de punto A para al menos la mitad del intervalo de tiempo de apertura de ACD antes de invertir su dirección y volver a operar en el rango de apertura. Fallo A en / dentro del pivote Si el rango de pivote demuestra ser un soporte lo suficientemente fuerte o una resistencia suficientemente buena para detener el mercado en o cerca de un valor de Punto A, el resultado es un fallo A contra el pivote. Por ejemplo, un A-Up fallido dentro del rango pivote confirma la resistencia en esa área y aumenta la probabilidad de éxito si se establece una posición corta a ese nivel. Por el contrario, un A-Down fallido dentro del pivote confirma el soporte a ese nivel y aumenta la probabilidad de éxito si se establece una posición larga a ese nivel. Falló C Un fallo en la instalación del punto C puede ocurrir en función de uno de los siguientes escenarios: (1) el mercado puede acercarse a un valor de punto C y no negociar a ese valor, invirtiendo posteriormente su dirección y volviendo a operar en el rango de apertura. O bien, (2) el mercado puede acercarse a un valor de punto C, y luego comerciar a ese valor e incluso potencialmente a través de él. Sin embargo, no permanece en el valor de punto C durante al menos la mitad del intervalo de tiempo de apertura de ACD antes de invertir su dirección y volver a operar en el rango de apertura. Falló C contra el pivote A falló C contra el pivote generalmente ocurre bajo condiciones de mercado altamente volátiles. El mercado intenta revertir su parcialidad en el punto C, pero se dirige directamente a la carne del mercado desde la sesión anterior, también conocida como la gama de pivote diario. El mercado se encaja como una banda de caucho fuera de esta zona y se invierte de nuevo hacia el rango de apertura, proporcionando al comerciante con un claro punto de referencia en el nivel de C fallido. Miedo y codicia El miedo y la codicia son los dos ingredientes clave que cada comerciante debe poseer en la combinación correcta para tener éxito. Un comerciante debe ser codicioso y dispuesto a presionar los oficios ganadores y maximizar las oportunidades del mercado. Noticias de mercancías / mala acción Un escenario comercial clásico que permite al comerciante combinar el sistema ACD con la psicología del mercado. Esta configuración requiere un movimiento direccional anticipado por el mercado basado en nuevos desarrollos fundamentales. Sin embargo, por razones que desconcertan a la mayoría de los comerciantes, el mercado no responde técnicamente a esa noticia en la dirección prevista. Formación de inversión de la isla Una formación de inversión de la isla se produce cuando el mercado tiene un fake-out al alza o al downside, gapping más bajo el día después de previamente gapping más alto (o viceversa). Punto de cambio del Punto C de última hora Este es el Rolls Royce de todos los escenarios de comercio de sistemas ACD. Esta configuración alta probabilidad de éxito, junto con su muy bajo riesgo, lo hacen extremadamente atractivo. El comercio funciona mejor si ocurre tarde en el día, atrapando a los especuladores que sienten que deben liquidar por el cierre. Maximizar el tamaño, minimizar el riesgo El concepto de maximizar el tamaño y minimizar el riesgo es un ingrediente vital para cualquier estrategia comercial exitosa. La metodología ACD aplica este concepto en la identificación de escenarios comerciales que utilizan áreas de referencia de bajo riesgo, tales como el rango de apertura, rango de pivote y otras áreas de ACD. Momentum Este indicador de ACD macro puede ser utilizado por los comerciantes a largo plazo para ayudarles a identificar cuándo salir de los oficios. En el sistema ACD, el impulso se utiliza para mostrar claramente quiénes son los ganadores y los perdedores en un mercado durante un período de tiempo específico. Esta herramienta ACD compara el cierre del mercado hoy en relación con su cierre hace ocho días para determinar si los cortos o los largos tienen la ventaja. Línea numérica El objetivo principal de la línea numérica es identificar una tendencia potencialmente en desarrollo. Esto ocurre generalmente cuando la suma acumulada de los últimos 30 días de negociación basados ​​en la ACD macro va de 0 a a - 9, un nivel que debe mantener durante dos días de negociación consecutivos para ser considerado significativo. Un enfoque mucho más simple que uso es contar el número de niveles de soporte y resistencia. Cuando el mercado continúa subiendo, se observa que el número de niveles de soporte aumenta y el número de niveles de resistencia anteriores disminuye o se vuelve inexistente. Usted puede contar eso como su línea numérica. Pivote en una brecha Cuando las brechas del mercado se abren, por encima o por debajo de la gama diaria de pivote, y nunca se negocia en el rango diario de pivote desde ese día, se ha establecido un pivote en el día de hueco. Ese pivote en el nivel del día del boquete se convierte en ayuda o resistencia crítica para las sesiones comerciales futuras. Punto B Punto B es el precio al cual su sesgo cambia a neutral. Una vez que se ha establecido un Punto A (arriba o abajo), su parada es ahora el Punto B. El nivel B es la parte inferior del rango de apertura para A arriba o la parte superior del rango de apertura para A abajo. Punto D El punto D es el precio al cual su sesgo cambia a neutral y es su parada después de que el mercado ya ha establecido un C en una dirección. Una vez que el punto D ha sido golpeado, el comerciante ha sido cortado lo suficiente para el día y debe alejarse del mercado para el resto del día de negociación. Puntos de referencia La piedra angular de ACD es el concepto de dónde salir si se equivoca. ACD proporciona a los comerciantes niveles de referencia a los que inclinarse para minimizar su riesgo de negociación. Rango de pivote de rotación El rango de rotación de pivote, por lo general de tres a seis días de negociación, actúa como punto de referencia para entrar y salir de operaciones. ACD utiliza la gama de pivote de balanceo como una parada de arrastre para posiciones ganadoras. También proporciona a los comerciantes un punto de referencia para salir rápidamente de posiciones perdedoras. Una de sus mejores funciones es que ayuda a evitar que un comerciante de convertir las posiciones ganadoras en los perdedores. Diferencia de sentimientos Esta configuración ACD se basa en las divergencias que ocurren entre la acción de los precios de mercado y el sentimiento humano. Este comercio intenta atrapar a los comerciantes que no creen en el comportamiento reciente del precio de mercado y que se han desvanecido el movimiento reciente. Esta configuración alerta al comerciante si las brechas de mercado de estos comerciantes y trata de capitalizar la liquidación de pánico que se produce inevitablemente. Estadísticamente significativo La metodología ACD se basa en la premisa de que el intervalo de apertura de cada sesión de negociación de días es estadísticamente significativo. En términos laymans, esto significa que el intervalo de apertura no es como todos los otros intervalos de 5 o 10 minutos del día de negociación. Por el contrario, el rango de apertura es la parte estadísticamente significativa del día de negociación, marcando la alta o baja para el día (en los mercados volátiles) alrededor del 20 por ciento del tiempo. Este concepto refuta directamente la teoría de la caminata aleatoria. Factor de tiempo En el comercio, el tiempo es en realidad una variable mucho más importante que el precio. Al determinar si usted ha hecho un buen A-Up o un buen A-Down, es mucho más importante cuánto tiempo el mercado gasta en ese nivel que a qué precio negocia. Los comerciantes fracasados ​​tienden a confiar demasiado en el precio y no lo suficiente a tiempo al entrar o salir del mercado. Introducción al comerciante lógico: aplicación de un método a la locura Por Mark B. Fisher Publicado por John Wiley amp Sons, Inc. Cuando usted va Para su examen físico anual, el médico toma su presión arterial, escucha su corazón y los pulmones, extrae algo de sangre, etc. Basándose en todos estos indicadores, el médico hace una determinación sobre lo saludable que es. Ahora, suponga que el paciente cae muerto allí mismo en la mesa de examen. Él no tiene pulso Entonces no importa cuál era su nivel de colesterol, derecho Ningún pulso 8230 ninguna vida. Utilizo esta analogía para explicar la metodología ACD. En el comercio, youll estar mirando a una variedad de factores, incluyendo pivotes, promedios móviles, y así sucesivamente. Pero siempre habrá un factor subyacente - como el pulso de los pacientes - sin el cual todo lo demás pierde sentido. Ese quotpulsequot es el factor ACD. No importa si 64 de los 65 indicadores son un quotgoquot para un comercio. Si el ACD es el indicador que falta, entonces no hay comercio. Entonces, ¿qué es este ACD y lo que es todo acerca de ACD es el nombre Ive dado a mi metodología de negociación, que se puede aplicar a prácticamente cualquier mercancía, acciones o divisas, siempre y cuando haya suficiente volatilidad y liquidez. La premisa básica de ACD es trazar puntos de precio particulares, que bien discuten en profundidad, en relación con el rango de apertura. He comerciado con ACD durante casi 20 años y todavía lo uso hoy. Ive le enseñó a miles de otras personas en los últimos 15 años, que a su vez lo han adaptado a sus propios estilos comerciales y parámetros. Mi punto es que ACD tiene un historial comprobado, no sólo para mí, sino también para muchos otros comerciantes profesionales. Por lo tanto, puede ser incorporado en su sistema de comercio para ayudarle a trazar y ejecutar su estrategia comercial. Pero antes de ir más lejos, debo decir que el comercio es un esfuerzo inherentemente arriesgado y por lo tanto no es adecuado para todos. Cualquier inversión en derivados o acciones puede ponerlo en riesgo de perder una cantidad aún mayor que su inversión original. (Vea el Descargo de responsabilidad completo en el Apéndice de este libro.) Mi propósito en este libro no es quotsellquot usted en el comercio, pero para mostrarle la metodología que yo, así como otros que he entrenado, han utilizado. A medida que vaya a través de este libro, mantener un lápiz y una almohadilla de papel a mano para que pueda seguir junto con los ejemplos comerciales. Si usted es un comerciante principiante o youve estado en esto por un tiempo, creo que usted encontrará que el sistema ACD tiene algo para usted y su estilo de comercio. Indicadores de rango de apertura / de apertura Peces Indicadores de rango de ACD / Apertura Cobbled estos juntos de algunos otros indicadores de los miembros (tal vez Corys publicado en Descargas o foro de SC) No dude en hacerlos más amigables. No soy un programador hay 2 indicadores en el paquete: ACDvalúa el gráfico en un gráfico diario para darle los niveles ACD actuales. Diaria (intradía), semanal y mensual, con un promedio de 30d multiplicado por 20 por día, 50 por semana y 100 por mes. ACD traza los niveles de ACD diarios (Aup amp Adn) en un gráfico intradía que necesita para introducir manualmente el valor ACD en este indicador Última edición por boze hombre 08 de septiembre 2013 a las 18:27. Para los niveles semanales que puede utilizar las primeras horas de la gama globex domingo nite para establecer un OR alto y bajo o podría utilizar la sesión de pit 1hr el lunes, etc etc a continuación es un ejemplo semanal con las primeras cuatro horas de la globex Sesión para establecer un OR usando un estudio de hoja de cálculo y las bandas de IB para cada mes, por ejemplo, puede utilizar los primeros días HL o primera sesión de pit día de 2, etc y luego superponer los niveles de los números Última edición por boze hombre 08 de septiembre 2013 a las 07 : 47 PM. Gracias por hacer este gran estudio. Realmente hace el trabajo. Estaba preguntándome cómo vas a superponer los niveles semanales y mensuales en un gráfico diario. Cualquier posibilidad de que puedas ampliarlo. Saludos y gracias de nuevo por el trabajo en esto. Bastante fácil si puedo hacerlo cualquiera puede. ¿Ha utilizado alguna vez hojas de cálculo si no juega un poco para entender cómo funcionan? 1) abre un nuevo chartbook con un gráfico diario (por ejemplo, diagramas de sesión glbx) y aplique el estudio acdvalues ​​2a) abra un nuevo gráfico intradía 60m usando glbx sesión 2b) aplique Aplique la superposición de estudio a intradía y trace los acdvalues ​​del diario 2e) en la hoja de cálculo debe tener ahora el equilibrio inicial Valores altos y bajos (que son un sustituto para el OR alto y bajo) y valor acd semanal. En la columna K sólo tomar IB alto y añadir acd valor semanal y la parcela, etc etc 2f) para semanalmente A i uso semana anterior fridays Un valor. Por lo que debe utilizar coti en la hoja de cálculo para encontrar el semanal adecuado A para los datos de pozo necesidad de crear un gráfico diario de sesión de pozo para obtener valores o simplemente utilizar glbx diariamente y aplicar a gráfico pit intraday. Utilizar la primera hora de pit para el semanario o 1er 2hrs etc para hacer mensual lo mismo que 2a-2f pero la necesidad de desenterrar el estudio barras de marca en el usuario contribuyó a los estudios para encontrar el alto y bajo del primer día del mes en lugar de equilibrio inicial también necesita Para usar el método mensual mensual A. i use prev months final Un valor para el mes nuevo puede haber mejores maneras de encontrar el OR semanal o mensual O pero que MACD (Moving Average Convergence / Divergence Oscillator) Introducción Desarrollado por Gerald Appel a finales de los setenta, el Moving Average Convergence / Divergence oscillator (MACD) es el oscilador de convergencia / divergencia de media móvil Uno de los indicadores de impulso más simples y efectivos disponibles. El MACD convierte dos indicadores de tendencias siguientes, medias móviles. En un oscilador de momento restando la media móvil más larga de la media móvil más corta. Como resultado, el MACD ofrece lo mejor de ambos mundos: seguimiento de tendencias e impulso. El MACD fluctúa por encima y por debajo de la línea cero cuando las medias móviles convergen, cruzan y divergen. Los operadores pueden buscar crossovers de línea de señal, crossovers de línea central y divergencias para generar señales. Debido a que el MACD es ilimitado, no es particularmente útil para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa. Nota: MACD se puede pronunciar como Mac-Dee o M-A-C-D. A continuación se muestra un gráfico de ejemplo con el indicador MACD en el panel inferior: Cálculo La Línea MACD es el promedio móvil exponencial (EMA) de 12 días menos el EMA de 26 días. Los precios de cierre se utilizan para estos promedios móviles. Se representa un EMA de 9 días de la Línea MACD con el indicador para actuar como una línea de señal e identificar vueltas. El histograma MACD representa la diferencia entre MACD y su EMA de 9 días, la línea de señal. El histograma es positivo cuando la línea MACD está por encima de su línea de señal y negativa cuando la línea MACD está por debajo de su línea de señal. Los valores de 12, 26 y 9 son el ajuste típico usado con el MACD, sin embargo otros valores pueden ser substituidos dependiendo de su estilo de negociación y metas. Interpretación Como su nombre lo indica, el MACD tiene que ver con la convergencia y la divergencia de los dos promedios móviles. La convergencia ocurre cuando los promedios móviles se mueven uno hacia el otro. La divergencia se produce cuando los promedios móviles se alejan unos de otros. El promedio móvil más corto (12 días) es más rápido y responsable de la mayoría de los movimientos del MACD. El promedio móvil más largo (26 días) es más lento y menos reactivo a las variaciones de precios en el valor subyacente. La línea MACD oscila por encima y por debajo de la línea cero, que también se conoce como la línea central. Estos cruces señalan que la EMA de 12 días ha cruzado la EMA de 26 días. La dirección, por supuesto, depende de la dirección de la media móvil cruzada. MACD positivo indica que la EMA de 12 días está por encima de la EMA de 26 días. Los valores positivos aumentan a medida que la EMA más corta diverge más de la EMA más larga. Esto significa que el impulso alcista está aumentando. Los valores MACD negativos indican que la EMA de 12 días está por debajo de la EMA de 26 días. Los valores negativos aumentan a medida que la EMA más corta diverge más abajo de la EMA más larga. Esto significa que el impulso descendente está aumentando. En el ejemplo anterior, el área amarilla muestra la Línea MACD en territorio negativo cuando la EMA de 12 días se negocia por debajo de la EMA de 26 días. La cruz inicial ocurrió a finales de septiembre (flecha negra) y el MACD se movió más lejos en el territorio negativo como el EMA de 12 días divergido más lejos del EMA de 26 días. El área naranja resalta un período de valores MACD positivos, que es cuando la EMA de 12 días estaba por encima de la EMA de 26 días. Observe que la Línea MACD permaneció por debajo de 1 durante este período (línea punteada roja). Esto significa que la distancia entre el EMA de 12 días y EMA de 26 días fue menor de 1 punto, lo cual no es una gran diferencia. Crossovers de línea de señal Los crossovers de línea de señal son las señales MACD más comunes. La línea de señal es un EMA de 9 días de la Línea MACD. Como una media móvil del indicador, que arrastra el MACD y hace que sea más fácil de detectar MACD vueltas. Un cruce alcista ocurre cuando el MACD aparece y cruza por encima de la línea de señal. Un crossover bajista ocurre cuando el MACD da vuelta abajo y cruza debajo de la línea de señal. Crossovers puede durar unos días o unas pocas semanas, todo depende de la fuerza del movimiento. La debida diligencia es necesaria antes de confiar en estas señales comunes. Los crossovers de la línea de señal en extremos positivos o negativos deben ser vistos con precaución. Aunque el MACD no tiene límites superiores e inferiores, los chartists pueden estimar extremos históricos con una valoración visual simple. Se necesita un fuerte movimiento en la seguridad subyacente para impulsar el impulso a un extremo. A pesar de que el movimiento puede continuar, el impulso es probable que se desacelere y esto suele producir un cruce de la línea de señal en las extremidades. La volatilidad en el valor subyacente también puede aumentar el número de crossovers. La siguiente tabla muestra IBM con su EMA de 12 días (verde), EMA de 26 días (rojo) y el MACD de 12,26,9 en la ventana del indicador. Había ocho crossovers de línea de señal en seis meses: cuatro arriba y cuatro abajo. Había algunas buenas señales y algunas malas señales. El área amarilla resalta un período cuando la Línea MACD subió por encima de 2 para alcanzar un extremo positivo. Hubo dos cruces de línea de señal bajista en abril y mayo, pero IBM siguió tendiendo más alto. A pesar de que el impulso ascendente se desaceleró después de la oleada, el impulso alcista fue aún más fuerte que el momento de baja en abril-mayo. El tercer cruce bajista de la línea de señal en mayo dio como resultado una buena señal. Crossovers de línea central Los crossovers de línea de centro son las señales MACD más comunes. Un cruce de la línea central alcista ocurre cuando la línea de MACD se mueve sobre la línea cero para dar vuelta positivo. Esto ocurre cuando la EMA de 12 días de la garantía subyacente se mueve por encima de la EMA de 26 días. Un cruce de la línea central bajista ocurre cuando el MACD se mueve debajo de la línea cero para dar vuelta negativo. Esto sucede cuando la EMA de 12 días se mueve por debajo de la EMA de 26 días. Los crossovers de la línea central pueden durar unos días o unos meses. Todo depende de la fuerza de la tendencia. El MACD seguirá siendo positivo siempre y cuando haya una tendencia alcista sostenida. El MACD permanecerá negativo cuando hay una tendencia bajista sostenida. El siguiente gráfico muestra Pulte Homes (PHM) con al menos cuatro cruces de línea central en nueve meses. Las señales resultantes funcionaron bien porque surgieron fuertes tendencias con estos crossovers de línea central. A continuación se muestra un gráfico de Cummins Inc (CMI) con siete crossovers de línea central en cinco meses. En contraste con Pulte Homes, estas señales habrían resultado en numerosos whipsaws porque las fuertes tendencias no se materializaron después de los crossovers. El siguiente gráfico muestra 3M (MMM) con un cruce de línea central alcista a finales de marzo de 2009 y un cruce de línea central bajista a principios de febrero de 2010. Esta señal duró 10 meses. En otras palabras, la EMA de 12 días estuvo por encima de la EMA de 26 días por 10 meses. Esta fue una tendencia fuerte. Divergencias Las divergencias se forman cuando el MACD diverge de la acción del precio del valor subyacente. Una divergencia alcista se forma cuando una seguridad registra una baja más baja y el MACD forma un nivel más bajo. La menor baja en la seguridad afirma la actual tendencia a la baja, pero la mayor baja en el MACD muestra menos momento negativo. A pesar de un menor impulso a la baja, el impulso a la baja todavía está superando el impulso al alza mientras el MACD permanezca en territorio negativo. La desaceleración del impulso descendente a veces puede presagiar una inversión de tendencia o un aumento considerable. El siguiente gráfico muestra Google (GOOG) con una divergencia alcista en octubre-noviembre de 2008. En primer lugar, observe que estamos utilizando los precios de cierre para identificar la divergencia. Los promedios móviles MACD039s se basan en los precios de cierre y debemos considerar los precios de cierre en la seguridad también. En segundo lugar, tenga en cuenta que hubo bajas de reacción clara (cuencos) ya que tanto Google como su línea MACD rebotaron en octubre y finales de noviembre. En tercer lugar, notar que el MACD formó un nivel más bajo, ya que Google formó una menor baja en noviembre. El MACD apareció con una divergencia alcista con un crossover de línea de señal a principios de diciembre. Google confirmó una reversión con la ruptura de la resistencia. Una divergencia bajista se forma cuando una seguridad registra una alta más alta y la línea de MACD forma una cola más baja. La mayor alta en la seguridad es normal para una tendencia alcista, pero el menor nivel en el MACD muestra menos impulso al alza. A pesar de que el impulso al alza puede ser menor, el impulso al alza todavía está superando el impulso a la baja, siempre y cuando el MACD es positivo. El impulso ascendente de la disminución puede a veces presagiar una inversión de la tendencia o un declive considerable. A continuación vemos Gamestop (GME) con una gran divergencia bajista de agosto a octubre. La acción forjó un alto más arriba de 28, pero la línea de MACD cayó brevemente de su colmo anterior y formó un colmo más bajo. El subsiguiente cruce de línea de señal y ruptura de soporte en el MACD fueron bajistas. En el cuadro de precios, observe cómo el soporte roto se convirtió en resistencia en el rebote de retroceso en noviembre (línea roja punteada). Este retroceso siempre una segunda oportunidad para vender o vender a corto. Las divergencias deben tomarse con precaución. Las divergencias bajistas son comunes en una fuerte tendencia alcista, mientras que las divergencias alcistas ocurren con frecuencia en una fuerte tendencia a la baja. Sí, lo leiste bien. Las tendencias ascendentes a menudo comienzan con un fuerte avance que produce un aumento en el impulso al alza (MACD). A pesar de que la tendencia alcista continúa, continúa a un ritmo más lento que hace que el MACD a disminuir de sus máximos. El impulso al alza puede no ser tan fuerte, pero el impulso al alza todavía está superando el impulso descendente mientras la Línea MACD esté por encima de cero. Lo contrario ocurre al comienzo de una fuerte tendencia a la baja. El siguiente gráfico muestra el SampP 500 ETF (SPY) con cuatro divergencias bajistas de agosto a noviembre de 2009. A pesar de un menor impulso al alza, la ETF continuó más alto debido a la tendencia alcista fue fuerte. Observe cómo SPY continuó su serie de máximos más altos y bajos más altos. Recuerde, el impulso al alza es más fuerte que el momento negativo, siempre y cuando su MACD es positivo. Su MACD (momentum) puede haber sido menos positivo (fuerte) a medida que el avance se extendió, pero todavía era en gran medida positivo. Conclusiones El indicador MACD es especial porque reúne impulso y tendencia en un solo indicador. Esta mezcla única de tendencia e impulso puede aplicarse a gráficos diarios, semanales o mensuales. El ajuste estándar para MACD es la diferencia entre los EMAs de 12 y 26 periodos. Los cartistas que buscan más sensibilidad pueden intentar una media móvil a corto plazo más corta y una media móvil a largo plazo más larga. MACD (5, 35, 5) es más sensible que MACD (12, 26, 9) y podría ser más adecuado para los gráficos semanales. Los cartistas que buscan menos sensibilidad pueden considerar alargar los promedios móviles. Un MACD menos sensible todavía oscilará por encima o por debajo de cero, pero los cruces de línea central y los cruces de línea de señal serán menos frecuentes. El MACD no es particularmente bueno para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa. A pesar de que es posible identificar niveles que históricamente son sobrecomprados o sobrevendidos, el MACD no tiene ningún límite superior o inferior para unir su movimiento. Durante los movimientos bruscos, el MACD puede continuar exagerando más allá de sus extremos históricos. Por último, recuerde que la Línea MACD se calcula utilizando la diferencia real entre dos promedios móviles. Esto significa que los valores de MACD dependen del precio del valor subyacente. Los valores de MACD para 20 valores pueden variar de -1,5 a 1,5, mientras que los valores de MACD para un 100 pueden oscilar entre -10 y 10. No es posible comparar valores de MACD para un grupo de valores con precios variables. Si desea comparar las lecturas de momentum, debe usar el Oscilador de Porcentaje de Precios (PPO). En lugar del MACD. Agregar el indicador MACD a SharpCharts El MACD puede establecerse como un indicador arriba, debajo o detrás del gráfico de precios de security039s. Colocar el MACD detrás de la trama de precios hace que sea fácil comparar los movimientos de movimiento con los movimientos de precios. Una vez seleccionado el indicador en el menú desplegable, aparece el ajuste de parámetro predeterminado: (12,26,9). Estos parámetros se pueden ajustar para aumentar la sensibilidad o disminuir la sensibilidad. El histograma MACD aparece con el indicador o puede agregarse como un indicador separado. Ajustando la línea de señal a 1, (12,26,1), se eliminará el histograma MACD y la línea de señal. Se puede agregar una línea de señal independiente, sin el histograma, seleccionando Exp Mov Avg en el menú Opciones avanzadas de superposiciones. Haga clic aquí para ver una tabla en vivo del indicador MACD. Uso del MACD con las exploraciones de StockCharts Aquí están algunas exploraciones de la muestra que los miembros de StockCharts pueden utilizar para explorar para varias señales de MACD: MACD Bullish Señal Línea Cruz. Esta exploración revela acciones que se están negociando por encima de su promedio móvil de 200 días y tienen una línea de señal alcista cruzada en el MACD. También tenga en cuenta que MACD se requiere para ser negativo para asegurar este repunte se produce después de un pullback. Esta exploración sólo se entiende como un arrancador para un mayor refinamiento. MACD línea de señal bajista Cruz. This scan reveals stocks that are trading below their 200-day moving average and have a bearish signal line crossover in MACD. Also notice that MACD is required to be positive to insure this downturn occurs after a bounce. This scan is just meant as a starter for further refinement. Further Study: From the creator, this book offers a comprehensive study to using and interpreting MACD. Technical Analysis - Power Tools for Active Investors Gerald Appel